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   中欧基金经管有限公司 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资            基金          招募说明书    基金经管东谈主：中欧基金经管有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司         二〇二四年十月 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书    本基金经 2024 年 6 月 5 日中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《对于准予中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金注册的批 复》（证监许可[2024]889 号文）准予召募注册。                          遑急辅导    基金经管东谈主保证招募说明书的内容着实、准确、完好意思。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资和 收益作念出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及阛阓长进等作出实验性判断或者保证。    投资有风险，投资东谈主在认购（或申购）本基金前应郑重阅读本基金的招募说 明书、基金居品良友纲领和基金合同等信息流露文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    证券投资基金是一种持久投资用具，其主邀功能是散播投资，镌汰投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大概提供固定收益预 期的金融用具，投资东谈主购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪裂缝阻挡未达约定标的、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌或负约等潜在风险。    本基金标的指数为沪深 300 指数，编制决策如下：    （1）样本空间    指数样本空间由同期孤高以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成：    科创板证券、创业板证券：上市时期越过一年；    其他证券：上市时期越过一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值排在 前 30 位。    （2）选样方法    沪深 300 指数样本是按照以下方法采取筹划情状致密、无造孽非法事件、财 务讨教无紧要问题、证券价钱无彰着极端波动或阛阓主宰的公司： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 名后 50%的证券； 取前 300 名的证券手脚指数样本。    （3）指数联想    沪深 300 指数联想公式为：讨教期指数=讨教期样本的调养市值/除数×1000    其中，调养市值=∑（证券价钱×调养股本数）。指数联想中的调养股本数系 根据分级靠档的方法对样本股本进行调养而取得。要联想调养股本数，需要细目 开脱通顺量和分级靠档两个成分。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/。    投资东谈主购买本基金并不就是将资金手脚入款存放在银行或入款类金融机构。 投资东谈主应当郑重阅读基金合同、招募说明书、基金居品良友纲领等基金信息流露 文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资方针、投资期限、投资训诲、 资产情状等判断基金是否和自身的风险承受才气相得当，并通过基金经管东谈主或基 金经管东谈主拜托的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。投资东谈主在取得基金 投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的万般风险，可能包括：证券阛阓举座 环境激发的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、大批赎回或暴跌导致的 流动性风险、基金经管东谈主在投资筹划过程中产生的操立场险以及本基金独有风险 等。    基金资产如投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓 轨制以及交游执法等各异带来的独有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险 （港股阛阓实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐述出 比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成 损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不可普通交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。    基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采取将部分基金资 产投资于港股或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 在分歧港股进行投资的可能。    本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证捏有东谈主实验享有的权益与境外基 础证券捏有东谈主的权益诚然基本十分，但并不可等同于平直捏有境外基础证券。投 资于存托凭证可能会靠近由于境表里阛阓上市交游执法、上市公司治理结构、股 东权力等各异带来的研究成本和投资风险。在交游和捏有存托凭证过程中需要承 担的义务及可能受到的限制，应当心情证券交游无边具有的宏不雅经济风险、政策 风险、阛阓风险、不可抗力风险等。    基金经管东谈主依照死守法守、老实信用、严慎勤快的原则经管和运用基金资产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示 其将来阐述，基金经管东谈主经管的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐述的保 证。基金经管东谈主提醒投资东谈主留神基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策 后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行职守。    本基金投资范围包括科创板股票，科创板股票的投资可能靠近的其他特别风 险。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行相应 轨范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关联章节。侧 袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊秀雅，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读研究内容并心情本基金启用侧袋机制时的 特定风险。    本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。法律 法例或监管部门另有章程的，从其章程。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                                                                                                   招募说明书                                                             目          录 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书                      第一部分    媒介    本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露经管办法》（以下简称“《信息流露办 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作经管办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募灵通式证券投资基金流动性风险经管章程》                     （以下简称“《流动性风险经管规 定》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制教授（试行）》等关联法律法例及《中 欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或 “《基金合同》”）编写。    本招募说明书进展了中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）的投资标的、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策有 关的全部必要事项，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。    基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性论说或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、完好意思性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书 所载明的良友肯求召募的。本基金经管东谈主莫得拜托或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他 关联章程享有权力、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额捏有东谈主的权力和义务， 应详备查阅基金合同。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书                      第二部分    释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何有用纠正和补充 数目化增强型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用纠正和补充 基金招募说明书》偏执更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 五次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十 次会议纠正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代 表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其往往作念出的纠正      《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同庚10月1日实施的《公 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正 的《公开召募证券投资基金信息流露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正      《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同庚8月8日实施的《公 开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书 其往往作念出的纠正 的《公开召募证券投资基金运作教授第3号——指数基金教授》及颁布机关对其 往往作念出的纠正 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其往往纠正）及研究法律法例章程， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资规划等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主签订了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额捏有东谈主名册和办理非交游过户等 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书 限公司或接受中欧基金经管有限公司拜托代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资规划等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过3个月 灵通日 本基金参与港股通交游且该办事日为非港股通交游日时，则基金经管东谈主可根据实 际情况决定本基金是否灵通申购、赎回及调动业务） 范基金经管东谈主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金经管东谈主 和投资东谈主共同遵循 请购买基金份额的步履 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 请购买基金份额的步履 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 章程的条件，肯求将其捏有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调动为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入申 请份额总和后的余额)越过上一办事日基金总份额的10% 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 基金应收申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊（以下简称“章程报刊”）及《信息流露办法》章程的互联网网站（以下简称 “章程网站”，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建树代码，并分别联想和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 金财产入网提销售服务费的基金份额类别 用度的基金份额类别 基金份额捏有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与 银行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限 的新股及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交 易的债券等 金居品良友纲领》偏执更新 证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖章程范围内的香港联合交 易所上市的股票 经管信用风险的信用繁衍用具 金额，各项支付和结算以此金额为联想基准 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 额净值的方式，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实配给实验申购、赎回的投 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到平正对待 账户进行处置清理，方针在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产    以上释义中触及法律法例的内容，法律法例纠正后，如适用本基金，研究内 容以纠正后法律法例为准。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书                    第三部分     基金经管东谈主    一、基金经管东谈主概况 厦 8 层、10 层、16 层 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                                 招募说明书                                        注册老本 序号            股东称呼                                  比例                                      （东谈主民币/万元）         WP Asia Pacific Asset        华平亚太资产经管有限公司       上海睦亿投资经管合伙企业(有            限合伙)       上海穆延投资经管合伙企业(有            限合伙)             共 计                        22,000       100% 注：因四舍五入,股权比例加总存在尾差。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                                 招募说明书    二、主要东谈主员情况    窦玉明先生，中国籍。清华大学经济经管学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金经管有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资 保障资产经管有限公司安祥董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金经管 有限公司。历任嘉实基金经管有限公司投资总监、总司理助理、副总司理兼基 金司理，富国基金经管有限公司总司理、董事。    周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高档经管 东谈主职工商经管硕士。现任中欧基金经管有限公司副董事长，好意思国华平投资集团 中国区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东谈主、 董事总司理，河南华夏花消金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿 （加拿大）银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金经管有 限公司董事，国都景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆海外相信股份有 限公司北京业务经管总部副总司理、金融阛阓业务部扩充总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立 大学凯瑞商学院工商经管博士。现任中欧基金经管有限公司董事、总司理兼首 席信息官，中欧基金海外有限公司董事长，中国海外经济贸易仲裁委员会仲裁 员。历任北京大学考验，中国证券监督经管委员会基金监管部副处长，上投摩 根基金经管有限公司督察长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高档工商 经管硕士。现任中欧基金经管有限公司安祥董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事总司理，中信产业基金经管公司投资总监，海外金融公司中国代 表处投资官员、高档投资官员，北京鹏联投资参谋人有限公司副总裁，德勤研究 （上海）有限公司北京分公司高档研究参谋人、司理，荷兰银行北京分行信贷经 理，渣打银行天津分行信贷助理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金经管有限公 司安祥董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州） 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 讼师事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高档合伙东谈主，陕西省 洋县东谈主民法院副院长。    戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学海外金融系 世界经济专科博士。现任中欧基金经管有限公司安祥董事，上海财经大学金融 学造就、上海财经大学青岛金钱经管研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团 有限公司安祥董事，上海袅之文体艺术创作有限公司扩充董事，利群贸易集团 股份有限公司安祥董事，江苏昆山农村贸易银行股份有限公司安祥董事。历任 上海财经大学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大 学金融学院常务副院长、院长、党委布告，上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记，上海财经大学商学院直属党支部布告兼副院长。    顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商经管硕士。现任中欧基金经管有 限公司监事会主席，国都创业投资有限办事公司副总司理。历任北京锦润投资 经管有限公司客户部总司理，重庆国投金钱投资经管有限公司大客户部副总经 理，重庆海外相信股份有限公司相信司理，天风证券股份有限公司交游员，银 河德睿老本经管有限公司投资司理。    江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金经管有 限公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球 阛阓部司理，上海维信荟智金融科技有限公司计策联想司理，瑞士信贷（香 港）有限办事公司投资银行部分析师。    李琛女士，中国籍。同济大学联想机及应用专科学士。现任中欧基金经管 有限公司监事、答理联想总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统经管员， 大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。    刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金经管有限公司 监事、计策联想及业务发展总监。历任华宸将来基金经管有限公司居品与金融 工程部居品司理。    刘建平先生，中欧基金经管有限公司总司理，中国籍。简历同上。    卢纯青女士，中欧基金经管有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                         招募说明书 监、基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振 司帐师事务所审计，中信基金经管有限办事公司研究员，银华基金经管有限公 司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。    许欣先生，中欧基金经管有限公司副总司理，上海中欧金钱基金销售有限 公司扩充董事，中欧基金海外有限公司董事，中国籍。中国东谈主民大学金融学硕 士，中欧海外工商学院 EMBA。历任华安基金经管有限公司北京分公司投资顾 问，嘉实基金经管有限公司机构答理部总监，富国基金经管有限公司总司理助 理。    卞玺云女士，中欧基金经管有限公司督察长，中欧盛世资产经管（上海） 有限公司董事，焕发天成投资经管（南平）有限公司董事，中欧私募基金经管 （上海）有限公司董事，中国籍。清华大学五谈口金融学院 EMBA。历任毕马威 司帐师事务所助理审计司理，银华基金经管有限公司投资经管部副总监，中欧 基金经管有限公司风控总监。    于岚女士，中欧基金经管有限公司财务负责东谈主/东谈主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产经管（上海）有限公司董事长，中欧 私募基金经管（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上 海交通大学高档金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中 欧基金经管有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。      姓名                  曲径             性别     女                                        最高学历、 研究生、硕      国籍                  中国                                         学位     士              千禧年基金量化基金司理，中信证券股份有限公司另类投  其他公司历任                               资业务线高档副总裁   本公司历任                            无   本公司现任              量化投资总监/基金司理/投资司理 本基金司理所管                     居品称呼               起任日历   离任日历 理基金具体情况 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                           招募说明书              中欧达乐一年依期灵通搀杂型         2017 年 07   2019 年 08                    证券投资基金           月 04 日     月 09 日              中欧睿诚依期灵通搀杂型证券         2016 年 12   2020 年 12                     投资基金            月 01 日     月 30 日              中欧数据挖掘多因子活泼配置         2016 年 01                  搀杂型证券投资基金          月 13 日              中欧互通精选搀杂型证券投资         2015 年 05   2022 年 01                          基金         月 18 日     月 04 日              中欧丰泓沪港深活泼配置搀杂         2017 年 11   2019 年 07                   型证券投资基金           月 17 日     月 02 日              中欧电子信息产业沪港深股票         2017 年 11   2019 年 09                   型证券投资基金           月 17 日     月 24 日              中欧量化驱动搀杂型证券投资         2018 年 05                          基金         月 16 日              中欧周期景气搀杂型发起式证         2022 年 01   2023 年 04                     券投资基金           月 05 日     月 21 日              中欧金安量化搀杂型证券投资         2022 年 01                          基金         月 20 日              中欧量化前卫搀杂型证券投资         2022 年 02                          基金         月 16 日              中欧量化能源搀杂型证券投资         2022 年 03                          基金         月 02 日              中欧量化动能搀杂型证券投资         2022 年 05                          基金         月 24 日              中欧港股数字经济搀杂型发起         2022 年 10   2024 年 05                式证券投资基金（QDII）        月 28 日     月 31 日              中欧国企红利搀杂型证券投资         2023 年 09                          基金         月 25 日 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任 委员会委员，周蔚文担任委员会主席；    固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、雷志强、吕修磊、王申、邵凯担 任委员会委员，邵凯担任委员会主席；    多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员会 委员，黄华担任委员会主席。    三、基金经管东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履；    四、基金经管东谈主的承诺 建立健全里面阻挡轨制，采取有用措施，防护违抗《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 险阻挡轨制，采取有用措施，防护下列步履的发生：    （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）抗拒正地对待经管的不同基金财产；    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额捏有东谈主非法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、走漏 他东谈主从事研究的交游行动；    （7）唐突职守，不按照章程履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会章程回绝的其他步履。 取有用措施，防护违抗基金合同步履的发生。 家关联法律法例及行业范例，老实信用、勤快尽责。    （1）依照关联法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额 捏有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取利益；    （3）不违抗现行有用的关联法律法例、基金合同和中国证监会的关联章程， 不泄露在职职期间洞悉的关联证券、基金的贸易高明、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、走漏他东谈主从事研究的 交游行动；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券交游偏执他行动。    五、基金经管东谈主的里面阻挡轨制    （1）健全性原则。里面阻挡应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东谈主员，并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个步地。    （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控轨范，维 护内控轨制的有用扩充。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （3）安祥性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对安祥，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。    （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、相互制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹划经管方法镌汰运作成本，普及 经济效益，以合理的阻挡成本达到最好的里面阻挡效果。    公司的里面阻挡体捆绑构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险经管措施的 扩充。具体而言，包括如下组成部分：    （1）董事会：负责制定公司的里面阻挡政策，对里面阻挡负完全的和最终 的办事。    （2）监事会：对公司的筹划情况进行检查，并对董事会和经管层履行职责 的情况进行监督。    （3）督察长：安祥专揽督察权力，平直对董事会负责；就里面阻挡轨制和 扩充情况独有时履行检查、评价、讨教、建议职能；向董事会和中国证监会进行 依期、不依期讨教。    （4）投资决策委员会：负责率领基金财产的运作，对基金投资的统共紧要 问题进行决策。    （5）风险阻挡委员会：协助确立公司风险阻挡的原则、标的和策略，并就 风险阻挡遑急事项进行磋商和决策。    （6）监察稽核部：安祥于其他部门和业务行动，对里面阻挡轨制的扩充情 况进行全面及专项的检查和反馈，使公司在致密的里面阻挡环境中已毕业务标的。    （7）业务部门：具体扩没收司各项里面阻挡轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。    （1）部门及岗亭建树体现了职责明确、相互制约原则。    各部门及岗亭均成立明确的授权单干及办事职责，并编制详备的岗亭说明书 和业务经由；建立遑急凭据传递及信息疏导轨制，已毕研究部门、研究岗亭之间 的监督制衡。    （2）严格授权阻挡。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    授权阻挡连合于公司筹划行动的恒久。公司建立了合理的授权圭臬和经由， 确保授权轨制的贯彻扩充。紧要业务的授权应采取书面步地，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制。    （3）实行妥贴的岗亭分离。    建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在得当授权的基础上实行妥贴的岗亭 分离。遑急业务和岗亭进行物理隔断，投资与交游、交游与清理、基金司帐与公 司司帐等遑急岗亭不得有东谈主员叠加。    （4）建立完善的资产分离轨制。    建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行安祥运作，分别核算。    （5）建立严实有用的风险经管系统。    风险经管系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、遑急 部门风险方针考察体系以及业务东谈主员谈德风险防护体系等；二是公司活泼有用的 救急、应变措施和危急处理机制。通过严实有用的风险经管系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时防护和化解风险。    （6）建立完好意思的信息良友保全系统。    着实、全面、实时、准确地记录每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业 务记录，完好意思妥善地看护好司帐、统计和各项业务良友档案，确保原始记录、合 同契约、各式信息良友数据着实完好意思。    基金经管东谈主确知建立里面阻挡系统、赞成其有用性以及有用扩充里面阻挡制 度是基金经管东谈主董事会及经管层的办事，董事会承担最终办事；本基金经管东谈主特 别声明以上对于里面阻挡轨制和风险经管的流露着实、准确，并承诺根据阛阓的 变化和基金经管东谈主的发展不休完善风险经管和里面阻挡轨制。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书                    第四部分   基金托管东谈主    一、基金托管东谈主基本情况    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时期：1984 年 1 月 1 日    法定代表东谈主：廖林    注册老本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元    研究电话：010-66105799    研究东谈主：郭明    二、主要东谈主员情况    放肆 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高 级技艺职称。    三、基金托管业务筹划情况    手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，继承“老实信用、勤快尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管 和里面阻挡体系、范例的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里雄壮投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最锻练的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司鸠合伙产经管规划、证券公司定向资产经管规划、贸易银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产经管、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人 全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险经管等升值服务，不错 为万般客户提供个性化的托管服务。放肆 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证 券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年取得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是取得 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融边界的捏续认同和广 泛好评。    四、基金托管东谈主的里面阻挡情况    中国工商银行资产托管部在风险经管的实操过程中根据海外公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、阻挡行动、信息与疏导、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险阻挡体系，并纳入长入的风险经管体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇恒久秉捏范例运作的原则，将建立系 统、高效的风险防护和阻挡体系视为办事重心。跟着阛阓环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的不休出现，资产托管部原正本本将风险经管置于与 业务发展同等遑急的位置，视风险防护和阻挡为托管业务生计与发展的人命线。 资产托管部实施全员风险经管，将风险阻挡办事落实到具体业务部门和研究业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次奏凯通过评估组织里面阻挡和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属倡导的阻挡及有用性讨教，充分标明安祥 第三方对中国工商银行托管服务在风险经管、里面阻挡方面的健全性和有用性的 全面认同，也评释中国工商银行托管服务的风险阻挡才气还是与海外大型托管银 行接轨，达到海外先进水平。    （1）资产托管业务筹划经管正当合规；    （2）促进已毕资产托管业务发展计策和筹划标的；    （3）资产托管业务风险经管的有用性和资产安全；    （4）普及资产托管筹划效率和效果；    （5）业务记录、司帐信息和其他筹划经管研究信息的着实、准确、完好意思、 实时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面阻挡应连合决策、扩充和监督全过程， 障翳资产托管业务各项业务经由和经管行动，障翳统共机构、部门和从业东谈主员。    （2）遑急性原则。资产托管业务里面阻挡应在全面阻挡基础上，心情遑急 业务事项、重心业务步地和高风险边界。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    （3）制衡性原则。资产托管业务里面阻挡应在机构建树、权责分配及业务 经由等方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。    （4）得当性原则。资产托管业务里面阻挡应当与筹划范围、业务范围和风 险特色相得当，并进行动态调养，以合理成本已毕里面阻挡标的。    （5）审慎性原则。资产托管业务里面阻挡应坚捏风险为本、审慎筹划的理 念，成立机构或开展各项筹划经管行动均应坚捏内控优先。    （6）成本效益原则。资产托管业务里面阻挡应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本已毕有用阻挡。    资产托管业务里面阻挡纳入全行长入的里面阻挡体系。    （1）总行资产托管部根据里面阻挡基本章程建立健全资产托管业务里面控 制体系，手脚全行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面阻挡基本章程建立健 全里面阻挡体系，建立与托管业务条线相得当的里面阻挡运行机制，细目各项业 务行动的风险阻挡点，制定圭臬长入的业务轨制；采取得当的阻挡措施，合理保 证托管业务经由的筹划效率和效果，组织开展资产托管业务里面阻挡措施的扩充、 监督和检查，督促各机构落实阻挡措施。    （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控经管办事，根据年度办事重 点，依期或不依期在全行开展研究业务监督检查，将托管业务检查款式整合到全 行业务监督检查办事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。    （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门手脚里面阻挡的扩充机构，负责 组织开展本机构里面阻挡的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的 问题。    工商银行资产托管部可爱里面阻挡轨制真实立，坚捏把风险防护和阻挡的理 念和方法融入岗亭职责、轨制确立和办事经由中，建立了一整套里面阻挡轨制体 系，包括《资产托管业务经管章程》、《资产托管业务里面阻挡经管办法》、《资 产托管业务全面风险经管办法》、《资产托管业务营运经管办法》、《资产托管 业务合同经管办法》、《资产托管业务档案经管办法》、《资产托管业务系统管 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理办法》、《资产托管业务紧要突发事件救急预案》、《资产托管业务从业东谈主员 经管办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东谈主员、授权、翻新、合同、印 章、服务质地、收费、反洗钱、防护利益突破、业务一语气性、考察、信息系统等 全方面扩充里面阻挡措施。    资产托管业务切实履行风险经管第沿途防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的经管念念路，主动将资产托管业务的风险经管纳入全行全面风险 经管体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为经管重心，搭建得当 资产托管业务特色的风险经管架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营 运更动、建立资产托管风险经管委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务戎行确立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员经管等措施，有用阻挡操立场险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。    中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性办事规划和救急预案，具备 行之有用的灾备归附决策、充足的出动办公开拓、同城异城相勾搭的备份办公场 所、必要的办当事人谈主员、科学明晰的 AB 岗亭建树及依期演练机制。在紧要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程的评估，当令采取 或循序启动“原款式现场+居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+ 居家”、“外乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境 外营运机构”形玉成球、全天候营运麇集，向客户提供一语气性服务，确保托管产 品日常交游的实时清理和交割。    五、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和轨范    根据《基金法》、基金合同、托管左券和关联基金法例的章程，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资回绝步履、基金参与 银行间债券阛阓、基金资产净值的联想、基金份额净值联想、应收资金到账、基 金用度开支及收入细目、基金收益分配、研究信息流露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩阐述数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同奏效之后六个月起初。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    基金托管东谈主发现基金经管东谈主违抗《基金法》、基金合同、基金托管左券或有 关基金法律法例章程的步履，应实时以书面步地文告基金经管东谈主限期纠正，基金 经管东谈主收到文告后应实时查对，并以书面步地对基金托管东谈主发出回函阐述。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讨教中国 证监会。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要非法步履，应立即讨教中国证监会，同期 文告基金经管东谈主限期纠正。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                     招募说明书                      第五部分   研究服务机构    一、基金份额销售机构    （1）直销机构    称呼:中欧基金经管有限公司    住所: 中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层    法定代表东谈主：窦玉明    研究东谈主：马云歌    电话：021-68609602    传真：021-68609601    客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）    网址：www.zofund.com    （2）其他销售机构    各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金经管东谈主网站公示的基 金销售机构名录。基金经管东谈主不错根据情况针对某类基金份额变更、加多或者减 少销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。销售机构不错根据情况变化、加多或者 减少其销售城市、网点。各销售机构具体发售时期以及提供的基金销售服务可能 有所各异，具体请研究各销售机构。    二、登记机构    称呼：中欧基金经管有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层    法定代表东谈主：窦玉明    总司理：刘建平    成立日历：2006 年 7 月 19 日    电话：021-68609600 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书    传真：021-68609601    研究东谈主：杨毅    三、出具法律倡导书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    承办讼师：早晨、陆奇    电话：021-31358666    传真：021-31358600    研究东谈主：陆奇    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（特殊庸碌合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    邮政编码：100738    扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    业务研究东谈主：陈露    承办司帐师：陈露、许培菁 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书                   第六部分   基金的召募    一、基金召募的依据    本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏执他法律法例的关联章程，经 2024 年 6 月 5 日中国证监会证监许可[2024]889 号文准予召募。    二、基金类别与运作方式    本基金的类别为股票型证券投资基金。    本基金的运作方式为契约型灵通式。    三、基金存续期限    不依期。    四、基金份额的类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金财产 入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申 购用度，而是从本类别基金财产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别建树代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别联想基金份额净值，联想公式为：    联想日某类基金份额净值＝该联想日该类基金份额的基金资产净值/该联想 日发售在外的该类别基金份额总和。    投资者可自行采取认购/申购的基金份额类别。    在不违抗法律法例章程且对已有基金份额捏有东谈主利益无实验性不利影响的 情况下，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行得当轨范后不错加多新的基金 份额类别、调养现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费 率或变更收费方式、罢手现有基金份额类别的销售等，调养实施前基金经管东谈主需 实时公告。    五、召募方式    通过各销售机构的基金销售网点或指定的其他方式公开发售，各销售机构的 具体名单见基金份额发售公告以及基金经管东谈主网站公示的基金销售机构名录。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书    销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销售机构确 实领受到认购肯求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购肯求及认 购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善专揽正当权力，不然，由此产生的 投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    六、召募期限    自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。    七、召募范围    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额总额为东谈主民币 2 亿元。    本基金可建树初次召募范围上限，具体召募范围上限及范围阻挡的决策详见 基金份额发售公告或其他公告。若本基金建树初次召募范围上限，基金合同奏效 后不受此召募范围的限制。    八、召募对象    得当法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    九、基金份额起初面值、认购用度及认购份额的联想    本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而递减。本基金 对通过直销中心认购 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的认购费率。基金认购 用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等基金召募 期发生的各项用度。    待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金偏执投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：    （1）宇宙社会保障基金；    （2）不错投资基金的场地社会保障基金；    （3）企业年金单一规划以及鸠共规划；    （4）企业年金理事会拜托的特定客户资产经管规划； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书    （5）企业年金待业金居品；    （6）职业年金规划；    （7）养老标的基金；    （8）个东谈主税收递延型贸易养老保障等居品。    如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金经管东谈主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金经管东谈主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东谈主。    通过基金经管东谈主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 认购费率见下表：               认购金额（M）           费率               M＜100 万元          0.12%   认购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：               认购金额（M）           费率               M＜100 万元          1.20%   认购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    投资东谈主如果有多笔认购，适用费率按单笔分别联想。    （1）若投资者采取认购 A 类基金份额，则认购份额的联想公式为：    当认购用度适用比例费率时，认购份额的联想公式为：    净认购金额=认购金额/（1+认购费率）    认购用度=认购金额-净认购金额    认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元    当认购用度为固定金额时，认购份额的联想方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                       招募说明书    认购份额的联想保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主（其他客户）在认购期内投资 100,000 元认购本基金 A 类基金 份额，认购费率为 1.20%，假定这 100,000 元在认购期间产生的利息为 29.50 元， 则其可得到的 A 类基金份额数联想如下：    净认购金额＝100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元    认购用度＝100,000-98,814.23=1,185.77 元    认购份额＝（98,814.23+29.50）/1.00=98,843.73 份    即：投资东谈主（其他客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购 期末端时，假定这 100,000 元在认购期间产生的利息为 29.50 元，投资东谈主账户登 记有本基金 A 类基金份额 98,843.73 份。    （2）若投资者采取认购 C 类基金份额，则认购份额的联想公式为：    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元    认购份额的联想保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 算如下：    认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份    即：投资东谈主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期末端时，假 设这 100,000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元，投资东谈主账户登记有本基金 C 类基金份额 100,030.00 份。    十、投资东谈主对本基金的认购    投资东谈主认购本基金的具体业务办理时期见基金份额发售公告。    投资东谈主认购本基金应提交的文献和办理的手续见基金份额发售公告。    投资东谈主认购时，需按销售机构章程的方式全额缴款。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购肯求不允许肃清。    投资东谈主在 T 日章程时期内提交的认购肯求，应于 T+2 日（包括该日）后实时 在原肯求网点或通过基金经管东谈主的客户服务中心查询认购肯求是否被成功受理。    投资东谈主应于基金合同奏效后实时在原肯求网点或通过基金经管东谈主的客户服 务中心查询认购份额的阐述情况。    如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者越过基金总份额的 金经管东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例 要求的，基金经管东谈主有权断绝该等全部或部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份额 数以基金合同奏效后登记机构的阐述为准。    本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为 1 元（含认购 费，下同）；直销机构每个账户的初次认购单笔最低认购金额为 10,000 元，追加 认购单笔最低认购金额为 10,000 元，不设级差限制。在不违抗前述章程的前提 下，各销售机构对最低认购名额及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务 章程为准。    基金经管东谈主不错对召募期间的单个投资东谈主的累计认购金额进行限制，具体限 制和处理方法请参看研究公告。    基金经管东谈主可根据阛阓情况，调养认购金额的数目限制，基金经管东谈主必须最 迟在调养实施前依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上刊登公告。    十一、召募资金利息的处理    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主 统共，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    十二、基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履末端前，任 何东谈主不得动用。    十三、将来条件许可情况下的基金模式调动    若将来本基金经管东谈主推出投资合并标的指数的交游型灵通式指数证券投资 基金（ETF），则基金经管东谈主有权在履行得当轨范后使本基金调动为该基金的集合 基金，并相应修改基金合同，届时无谓召开基金份额捏有东谈主大会但须履行得当的 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金        招募说明书 轨范并提前公告。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书                  第七部分    基金合同的奏效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金经管东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讨教之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主理理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金经管东谈主 在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金经管东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履末端前，任何东谈主不得 动用。    二、基金合同不可奏效时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未孤高基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列办事： 期活期入款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范围    基金合同奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期讨教中赐与流露； 一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监 会讨教并建议措置决策，如捏续运作、调动运作方式、与其他基金合并或者阻隔 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。    法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书                第八部分      基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回款式    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他研究公示中列明。基金经管东谈主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业款式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时期    投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时期为上海证券 交游所、深圳证券交游所的普通交游日的交游时期，若本基金参与港股通交游且 该交游日为非港股通交游日时，则基金经管东谈主可根据实验情况决定本基金是否开 放申购、赎回及调动业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金经管东谈主根据 法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交游阛阓、证券、期货交游所交游 时期变更或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相 应的调养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上公告。    基金经管东谈主可根据实验情况照章决定本基金起初办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购起初公告中章程。    基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月起初办理赎回，具体业务办 理时期在赎回起初公告中章程。    在细目申购起初与赎回起初时期后，基金经管东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的起初时期。    基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调动 肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    三、申购与赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后联想的该类基金份 额净值为基准进行联想； 顺次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待； 不错根据研究法律法例以及基金合同的章程，将来在条件锻练和准备完备的情况 下提供本基金不同类别份额之间的调动服务，研究执法由基金经管东谈主届时根据相 关法律法例章程及基金合同的约定制定并公告。    基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金经管东谈主 必须在新执法起初实施前依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介上公告。    四、申购与赎回的轨范    投资东谈主必须根据销售机构章程的轨范，在灵通日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的肯求。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购奏效。    基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回肯求奏效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生大都赎回或基金合同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同关联要求处理。遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的成分影响 业务处理经由，则赎回款项划付时期相应顺延。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    基金经管东谈主应以交游时期末端前受理有用申购和赎回肯求确今日手脚申购 或赎回肯求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐述。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不成功， 则申购款项本金退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定成功，而仅代表销售机 构如实领受到肯求。申购、赎回肯求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申 请的阐述情况，投资者应实时查询并妥善专揽正当权力，不然，由此产生的投资 东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    基金经管东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理时期进行调养， 本基金经管东谈主将于起初实施前按照关联章程赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 购费，下同），单个账户追加申购单笔最低金额为 0.01 元。在不违抗前述章程的 前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他章程的，以各销售 机构的业务章程为准。    直销机构每个账户初次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额 为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交游 须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为相应类别的 基金份额时，不受最低申购金额的限制。    基金经管东谈主可根据阛阓情况调养本基金初次申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交游账户的该基金份额余额不 足 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额捏有东谈主在该基金交游账户捏有的该基 金份额作念全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、调动转出、非交游过户等业务， 具体种类以研究业务执法为准）。 基金份额数不得达到或越过基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外）。法律法例或监管部门另有章程 的，从其章程。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险阻挡的需要，可采取上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金经管东谈主研究公告。 份额等数目限制。基金经管东谈主必须在调养实施前依照《信息流露办法》的关联规 定在章程媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 东谈主可与基金托管东谈主、登记机构协商加多万般基金份额净值联想位数，以调度基金 投资东谈主利益。T 日的万般基金份额净值在今日收市后联想，并根据《基金合同》 约定进行公告。遇特殊情况，经履行得当轨范，不错得当蔓延联想或公告。本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别联想基金份额净值。 单元为份，上述联想结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。    投资东谈主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别联想。    （1） 申购用度   本基金 A 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项 用度。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的申 购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金偏执投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金经管东谈主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金经管东谈主直销中心申购的待业金客户外的其他投资东谈主。    通过基金经管东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 申购费率见下表：               申购金额（M）           费率               M＜100 万元          0.15%   申购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    其他客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：               申购金额（M）           费率               M＜100 万元          1.50%   申购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    （2）申购份额的联想    当申购用度适用比例费率时，申购份额的联想方法如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    当申购用度为固定金额时，申购份额的联想方法如下： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                        招募说明书    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东谈主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对 应的申购费率为 1.50%，假定申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0000 元， 则可得到的 A 类基金份额申购份额为：    净申购金额＝100,000/（1＋1.50%）＝98,522.17 元    申购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元    申购份额＝98,522.17/1.0000＝98,522.17 份    即：投资东谈主（其他客户）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申 购当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 A 类基金份 额 98,522.17 份。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本 基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则可得到的 C 类基金份额申购 份额为：    申购份额＝100,000/1.0000＝100,000.00 份    即：投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额    （1）赎回用度                  捏有期限（N）              赎回费率                  N＜7 日                1.50%                  N≥30 日               0    注：赎回份额的捏有期限，以该基金份额在登记机构的登记日起初联想。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书             捏有期限（N）                 赎回费率             N＜7 日                   1.50%             N≥7 日                   0    注：赎回份额的捏有期限，以该基金份额在登记机构的登记日起初联想。         对捏续捏有 A 类基金份额少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费， 回基金份额时收取。 将全额计入基金财产；对捏续捏有 A 类基金份额不少于 7 日的投资东谈主收取的赎 回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产；对捏续捏有 C 类基金份额少 于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产。    （2）赎回金额的联想    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回金额－赎回用度    上述联想结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，捏有期限为 3 个月，对 应的赎回费率为 0，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为：    赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元    赎回用度＝10,500.00×0＝0.00 元    净赎回金额＝10,500.00－0.00＝10,500.00 元    即：某投资东谈主赎回捏有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，捏有期限为 3 个 月，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的净赎回金额为 10,500.00 元。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介 上公告。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵命研究法律法例以及 监管部门、自律执法的章程。 有东谈主无实验不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销规划，针对投资东谈主依期 或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，按研究监管部门要求履行 必要手续后，基金经管东谈主不错得当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公 告。    七、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的某一类或多类基金 份额申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃阛阓价钱且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金 托管东谈主协商阐述后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 金资产净值。 有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法普通运行。 份额的比例达到或者越过基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定 暂停申购时，基金经管东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购肯求全部或部分被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况放手时，基金经管东谈主应实时归附申购业务的办理。    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。    发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 研究要求处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可事前采取将当日可能未获受理部 分赐与肃清。在暂停赎回的情况放手时，基金经管东谈主应实时归附赎回业务的办理 并公告。    九、大都赎回的情形及处理方式    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 调动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调动中转入肯求份额 总和后的余额）越过前一办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。    当基金出现大都赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按普通赎回轨范扩充。    （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有凄凉或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的， 当日未获受理的部分将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到全部赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃清。缓期的赎回肯求与下一 灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础 联想赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作 明确采取，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。    （3）若本基金发生大都赎回且单个灵通日内单个基金份额捏有东谈主的赎回申 请越过上一办事日基金总份额 30%的，基金经管东谈主有权对该单个基金份额捏有 东谈主超出该 30%比例的赎回肯求实施缓期办理，对该单个基金份额捏有东谈主剩余赎 回肯求与其他账户赎回肯求按前述要求处理。    基金经管东谈主在履行得当轨范后，有权根据其时阛阓环境调养前述比例和办理 措施，并在章程媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金经管东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。    当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额捏有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 或赎回公告，并公布最近 1 个估值日万般基金份额的基金份额净值，也不错根据 实验情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期，届时可不再另行发布重 新灵通的公告。    十一、基金调动    基金经管东谈主不错根据研究法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金经管东谈主经管的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 研究执法由基金经管东谈主届时根据研究法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与研究机构。    十二、基金的非交游过户    基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、得当法律法例或按照国度有权机关要求 的方式进行处理的其他步履。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法不错捏有本基金基金份额的投资东谈主或者是按照研究法律法例或国度有权机关 要求的方式进行处理。    继承是指基金份额捏有东谈主去世，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠是指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或 社会团体；司法强制扩充是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供 基金登记机构要求提供的研究良友，对于得当条件的非交游过户肯求按基金登记 机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。    十三、基金的转托管    基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    十四、依期定额投资规划    基金经管东谈主不错为投资东谈主理理依期定额投资规划，具体执法由基金经管东谈主另 行章程。投资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东谈主在研究公告或更新的招募说明书中所章程的依期定 额投资规划最低申购金额。    十五、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有章程的除外。    十六、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额捏有东谈主通 过中国证监会认同的交游款式或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务执法办理基金份额转让业务。    十七、如研究法律法例允许基金经管东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金经管东谈主不错制定和实施相应的业务执法。    十八、基金份额的折算    经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主有权根据阛阓情况对本基金进行份额 折算，折算前后基金份额捏有东谈主捏有的基金资产不变。基金经管东谈主将在份额折算 前 3 个办事日就折算决策、折算时期等内容进行相应公告。    十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或研究公告。    二十、在不违抗研究法律法例且对基金份额捏有东谈主利益无实验性不利影响的 前提下，基金经管东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及研究业务的安排进行 补充和调养并提前公告，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书                   第九部分   基金的投资    一、投资标的    本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合经管与风险阻挡，力图在阻挡 本基金净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的实足值不越过 0.5%， 年追踪裂缝不越过 8%的基础上，追求取得卓著标的指数的讨教。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板股票、存托凭证以偏执他经中国证监会允许刊行上市的股票）、 港股通标的股票、债券（包括国债、场地政府债、政府支捏机构债、金融债、企 业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调动债券、 可交换债券、公开刊行的次级债、分离交游可转债等）、资产支捏证券、债券回 购、银行入款、同行存单、现金、繁衍用具（包括国债期货、股指期货、股票期 权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须得当中国证监会的研究章程）。    本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行得当 轨范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：    本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通标的股票的 投资比例为股票资产的 0%-50%，投资于标的指数成份股偏执备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股 票期权合约需缴纳的交游保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。    如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行得当轨范后，不错调养上述投资品种的投资比例。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    三、投资策略    本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，指数化投资策略参 照标的指数的成份股、备选成份股偏执权重，初步构建投资组合，并按照标的指 数的调养执法作出调养，力图阻挡本基金与功绩相比基准之间的追踪偏离度。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件靠近退市或负约风 险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金经管东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益 优先的原则，履行里面决策轨范后实时对研究成份股进行调养。    同期，本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合 外，再基于量化投资方法，利用基金经管东谈主量化团队开发的量化选股模子相勾搭， 详细斟酌基本面因子和动量情谊因子等维度，并通过量化妙技优化各因子的权重， 对个股的投资价值进行详细评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组 合，以争取已毕指数增强型基金的标的。    本基金在追求逾额收益的同期，需要阻挡追踪偏离过大的风险。基金将根据 投资组合相对标的指数的涌现度等成分的分析，对组合追踪效果进行预估，实时 调养投资组合，勤苦将追踪裂缝阻挡在标的范围内。本基金坚捏研究创造价值的 理念，通过对上市公司长远、捏续的研究，依托基金经管东谈主研究团队精选出的股 票备选库构建基金股票组合，精选具有较强竞争上风的公司，勤苦取得卓著功绩 相比基准的投资讨教。    本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的章程范围内的香港 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要接纳“从下到上”量化方 法，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构 与经管层、行业集聚度及行业地位、公司功绩阐述。    对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相勾搭的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。    本基金检会国内宏不雅经济景气周期激发的债券阛阓收益率的变化趋势，采取 利率预期、久期经管、收益率弧线策略等积极投资策略。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    本基金将对统共可调动债券所对应的股票进行基本面分析，具体接纳定量分 析和定性分析相勾搭的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、 信用风险及流动性等详细成分判断其债券投资价值。    可交换债券与可调动债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东谈主捏有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，其中债性与可调动债券相似，即采取捏有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关致密标公司的股票价值。本基金将通过 对标的公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析详细开展投 资决策。    为了更好地已毕投资标的，基金还有权参与股指期货、股票期权、国债期货 和其他经中国证监会允许的繁衍用具交游。    基金参与股指期货交游，应当根据风险经管的原则，以套期保值为方针。在 此基础上，主要采取流动性好、交游活跃的股指期货合约，以普及投资效率，从 而更好地追踪标的指数。    基金参与股票期权交游，应当按照风险经管的原则，以套期保值为主要方针。 基金经管东谈主将根据审慎原则，建立期权交游决策部门或小组，授权特定的经管东谈主 员负责期权的投资审批事项，以防护期权投资的风险。    基金参与国债期货交游，应当根据风险经管的原则，以套期保值为方针。基 金经管东谈主将充分斟酌国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下， 限定参与国债期货交游。    本基金通过对资产支捏证券资产池结构和质地的追踪检会、分析资产支捏证 券的刊行要求、预估提前偿还率变化对资产支捏证券将来现金流的影响，严慎投 资资产支捏证券。    本基金按照风险经管原则，以风险对冲为方针，参与信用繁衍品交游。本基 金将根据所捏标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 合理细目信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交游敌手方、创设机构的风险经管，合理散播交游敌手方、创设机构的集 中度，对交游敌手方、创设机构的财务情状、偿付才气及杠杆水对等进行必要的 守法拜谒与严格的准入经管。    本基金将在条件允许的情况下，本着严慎原则，限定参与融资、转融通证券 出借业务。    利用融资买入证券手脚组合流动性经管用具，普及基金的资金使用效率，以 融入资金孤高基金现货交游、期货交游、赎回款支付等流动性需求。    为了更好地已毕投资标的，在加强风险防护并遵循审慎原则的前提下，本基 金可根据投资经管需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投 资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动脾性况等成分的基础上， 合理细目出借证券的范围、期限和比例。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票的投资比例 为股票资产的 0%-50%，投资标的指数成份股偏执备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的 80%；    （2）每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交游保证金后，保捏现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股共计联想）不越过基金资产净值的 10％，但完全按照标的指 数的组成比例进行投资的部分不受此限制；    （4）本基金经管东谈主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（合并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股共计联想），不越过该证券的 10％，但完全按 照标的指数的组成比例进行投资的部分不受此限制； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支捏证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得越过基金资产净值的    （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得越过该 资产支捏证券范围的 10％；    （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支捏 证券，不得越过其万般资产支捏证券共计范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应在评 级讨教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （12）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得捏有合约类信 用繁衍品，捏有的信用繁衍品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券面值的    （13）本基金投资于合并信用保护卖方的万般信用繁衍品的口头本金共计不 得越过基金资产净值的 10%；    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外                 （13）所章程比例限制的，基金经管东谈主应在 3 的成分致使基金不得当前述（12）、 个月之内进行调养；    （14）本基金经管东谈主经管的全部灵通式基金捏有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 15%，完全按照关联指数的组成比例进 行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制；本基金经管东谈主经管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可通顺股票， 不得越过该上市公司可通顺股票的 30%，完全按照关联指数的组成比例进行证 券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外 的成分致使基金不得当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；    （17）本基金若参与国债期货、股指期货交游的，需遵循下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 捏有的股票总市值的 20%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得越过上一交游日基金资产净值的 20%； 不得越过上一交游日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 联想）应当得当基金合同对于股票投资比例的关联约定；    （18）本基金若参与股票期权交游的，需遵循下列投资比例限制： 净值的 10%； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书 的，应捏有合约行权所需的全额现金或交游所执法认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数联想；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；    （20）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下列投资限制： 以上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围； 均联想；    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的成分致 使基金投资不得当上述章程的，基金经管东谈主不得新增出借业务；    （21）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充，与境 内上市交游的股票合并联想；    （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、          （9）、             （12）、                 （13）、                     （15）、                         （16）、                             （20）情形之外，因证券/期货 阛阓波动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制、 基金范围变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不得当上述章程投资 比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会章程的特殊 情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起 起初。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行得当轨范后，则本基金投资不再受研究限制或按照调养后的章程扩充。    为调度基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不正派的证券交游行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程回绝的其他行动。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、实验 阻挡东谈主或者与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游的，应当得当基金的投资标的和投资策略，遵命基金 份额捏有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓平正合理价钱扩充。研究交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的安祥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。    法律、行政法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当轨范后，则本基金投资按照取消或调养后的章程扩充。    五、功绩相比基准    本基金的标的指数为：沪深 300 指数。    本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期入款利率 （税后）×5%    沪深 300 指数是由上海证券交游所和深圳证券交游所授权，由中证指数有限 公司开发的中国 A 股阛阓指数，其成份股票为中国 A 股阛阓中代表性强、流动 性高、通顺市值大的主流股票，大概响应 A 股阛阓总体价钱走势，具有一定巨擘 性，适调解为本基金股票投资功绩相比基准。银行活期入款利率由中国东谈主民银行 公布，如果活期入款利率或利息税发生调养，则新的功绩相比基准将从调养当日 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 起起初奏效。    将来若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不得当要求以及法律法例、监管机构另有章程的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个办事 日内向中国证监会讨教并建议措置决策，如调动运作方式、与其他基金合并或者 阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏 有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确依期间，基金经管 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额捏有东谈主 利益优先原则赞成基金投资运作。    六、投资决策    投资决策依据包括：国度关联法律、法例、规章和基金合同的关联章程；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券阛阓走势。    正当合规、秘密、忠于客户、资产分离、办事分离、严慎投资、平正交游及 严格阻挡。    本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东谈主、基金 司理、研究部和中央交游室，投资过程须接受风险经管部、监察稽核部的监督和 信息技艺部、基金运营部的技艺支捏。    其中，投资决策委员会手脚公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。    投资策略组负责东谈主负责本策略组内投资策略和表里部疏导办事，并监控、审 查基金资产的投资功绩和策略风险。    基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，勾搭证券池及关联研究报 告，负责投资组合的构建和日常经管，向中央交游室下达投资指示并监控组合仓 位。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    本基金通过对不同端倪的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作经由：    （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主捏，对基金总体投资 政策、功绩阐述和风险情状、基金投资授权决策等紧要投资决策事项进行长远分 析、磋商并作念出决议。    （2）在借助外部研究后果的基础上，研究部同期进行安祥的里面研究。    （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支捏 下，拟定投资规划，并进行投资组合构建或调养。在组合构建和调养的过程中， 基金司理必须严格遵循基金合同的投资限制偏执他要求。    （4）中央交游室按照关联轨制经由负责扩充基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。    研究部负责依期和不依期就投资标的已毕情况、功绩归因分析、追踪裂缝来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供研究讨教。基金司理不错据此评判 投资策略，进而调养投资组合。    基金司理将追踪宏不雅经济情状和发展预期以及证券阛阓的发展变化，勾搭基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组 合进行监控和调养。   七、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券 型基金与货币阛阓基金。    本基金为股票型指数增强基金，追踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的 指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票， 还可能靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游执法等各异 带来的独有风险。    八、基金经管东谈主代表基金专揽股东或债权东谈主权力的处理原则及方法 护基金份额捏有东谈主的利益； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 东谈主牟取任何欠妥利益。    九、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书                   第十部分   基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据研究法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金 财产账户相安祥。    四、基金财产的看护和贬责    本基金财产安祥于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。    基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章肃清或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书                 第十一部分    基金资产的估值   一、估值日    本基金的估值日为本基金研究的证券交游款式的交游日以及国度法律法例 章程需要对外流露基金净值的非交游日。   二、估值对象    基金所领有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和 银行入款本息、应收款项、信用繁衍品、资产支捏证券、同行存单、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则    基金经管东谈主在细目研究金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会 计准则》、监管部门关联章程。    （一）对存在活跃阛阓且大概获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应接纳最近交游日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交游日的报价不可着实响应公允价值的，搪塞报价进行调养，细目公允 价值。    与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中斟酌不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征斟酌。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大批捏有研究资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用而况有有余 可利用数据和其他信息支捏的估值技艺细目公允价值。接纳估值技艺细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得研究资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调养并细目公允价值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书   四、估值方法    （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分， 调养最近交游市价，细目公允价钱；    （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；    （3）交游所上市交游的可调动债券以逐日收盘价手脚估值全价；    （4） 交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值技艺细目公允价值。 交游所上市的资产支捏证券，及第第三方估值机构于估值日当日提供的估值净价 进行估值。    （5）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调养以阐述估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应接纳估值技艺细目 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值技艺细目公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程细目公允价值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、资产支捏证券等固定收益品种，接纳当前情况下适用而况 有有余可利用数据和其他信息支捏的估值技艺细目其公允价值。 的阛阓分别估值。 结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的， 接纳最近交游日结算价估值。 或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生紧要变更，或阛阓上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金经管 东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据实验情况调养本基金的估值汇率，无需召开基 金份额捏有东谈主大会。 理东谈主照章应当承担的估值办事不因拜托而衔命；选择的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求接纳合理估值技艺细目公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 关章程进行估值。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 按国度最新章程估值。    如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律法例的章程或者未能充分调度基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商措置。    根据关联法律法例，基金资产净值联想和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经研究各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的联想结果对外赐与公布。   五、估值轨范 日该类基金份额的余额数目联想，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。 特殊情况下，基金经管东谈主可与基金托管东谈主、登记机构协商加多基金份额净值联想 位数，以调度基金投资东谈主利益。基金经管东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度 救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分别联想基金份额净值。    基金经管东谈主每个估值日联想基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基 金资产估值后，将万般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托 管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按约定对外公布。   六、估值虚假的处理    基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含万般基金份额的基金份额净值，下同） 一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值虚假时，视为该类基金份额净值虚假。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的随意酿成估值虚假，导致其他当事东谈主遭逢损失的，随意 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 的办事东谈主应当对由于该估值虚假遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值虚假处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。    上述估值虚假的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据联想差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值虚假已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值虚假办事方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值虚假发生的用度由估值虚假办事方承担； 由于估值虚假办事方未实时更正已产生的估值虚假，给当事东谈主酿成损失的，由估 值虚假办事方对平直损失承担抵偿办事；若估值虚假办事方还是积极调解，而况 有协助义务确当事东谈主有有余的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值虚假办事方搪塞更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值虚假已得 到更正。    （2）估值虚假的办事方对关联当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 而况仅对估值虚假的关联平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值虚假而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值虚假办事方仍搪塞估值虚假负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值虚假办事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权力；如果取得欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的欠妥得 利返还的总和越过其实验损失的差额部分支付给估值虚假办事方。    （4）估值虚假调养接纳尽量归附至假定未发生估值虚假的正确情形的方式。    估值虚假被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：    （1）查明估值虚假发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值虚假发生 的原因细目估值虚假的办事方；    （2）根据估值虚假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值虚假酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值虚假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值虚假的办事方进行 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 更正和抵偿损失；    （4）根据估值虚假处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值虚假的更正向关联当事东谈主进行阐述。    （1）基金份额净值联想出现虚假时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。    （2）虚假偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；虚假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业有通行作念法，在不反抗法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，基金经管东谈主和 基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则再行协商细目处理原 则。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 资产价值时； 商阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的阐述    基金资产净值和万般基金份额的基金份额净值由基金经管东谈主负责联想，基金 托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日交游末端后联想当日的基金资 产净值和万般基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 联想结果复核阐述后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定赐与公 布。    九、特殊情形的处理 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 差不手脚基金资产估值虚假处理。 构等级三方机构发送的数据虚假等其他原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然还是 采取必要、得当、合理的措施进行检查，然而未能发现该虚假而酿成的基金资产 估值虚假，基金经管东谈主、基金托管东谈主衔命抵偿办事。但基金经管东谈主和基金托管东谈主 应当积极采取必要的措施放手或减弱由此酿成的影响。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金份额净值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书                 第十二部分    基金的收益分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指放肆收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已毕收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取， 本基金默许的收益分配方式是现金分成； 日的万般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；    在不违抗法律法例且对基金份额捏有东谈主利益无实验不利影响的前提下，基 金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可对基金收益分配原则进行调养，不需召开 基金份额捏有东谈主大会。    四、收益分配决策    基金收益分配决策中应载明放肆收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配决策的细目、公告与实施    本基金收益分配决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 流露办法》的关联章程在章程媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额捏有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的联想方法，依照《业务执法》扩充。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金        招募说明书    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书                第十三部分     基金的用度与税收    一、基金用度的种类 有章程的除外； 裁费；    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。经管费的联想 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金资产净值    基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的联想 方法如下： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。联想方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主 根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个办事日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应左券 章程，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 金财产中列支； 目。    四、实施侧袋机制期间的基金用度 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。    五、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的研究税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                  招募说明书              第十四部分       基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 流露； 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 并以托管左券约定的方式阐述。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息流露办法》的关联章程在章程媒介公告。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书               第十五部分 基金的信息流露    一、本基金的信息流露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险经管章程》、基金合同偏执他关联章程。    二、信息流露义务东谈主    本基金信息流露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。    本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的着实性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予流露的基金信 息通过得当中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息流露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介流露，并保证 基金投资东谈主大概按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开流露的信息 良友。    三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。    本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币 元。    五、公开流露的基金信息 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    公开流露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金居品良友纲领 捏有东谈主大会召开的执法及具体轨范，说明基金居品的特性等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。基金合同奏效后，基金居品良友纲领的信息发生紧要变更的， 基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品良友纲领，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品良友纲领其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品良友概 要。    基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在 章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品良友纲领、基金 合同和基金托管左券登载在章程网站上，并将基金居品良友纲领登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在规 定网站上。    （二）基金份额发售公告    基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。    （三）基金合同奏效公告 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载基金 合同奏效公告。    （四）基金净值信息    基金合同奏效后，在起初办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至 少每周在章程网站流露一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。    在起初办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点流露灵通日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。    基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站流露半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的联想方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。    （六）基金依期讨教，包括基金年度讨教、基金中期讨教和基金季度讨教    基金经管东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讨教，将年 度讨教登载在章程网站上，并将年度讨教辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度讨教中的财务司帐讨教应当经过得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。    基金经管东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讨教，将 中期讨教登载在章程网站上，并将中期讨教辅导性公告登载在章程报刊上。    基金经管东谈主应当在季度末端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讨教， 将季度讨教登载在章程网站上，并将季度讨教辅导性公告登载在章程报刊上。    基金合同奏效不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讨教、中期报 告或者年度讨教。    本基金捏续运作过程中，应当在基金年度讨教和中期讨教中流露基金组合伙 产情况偏执流动性风险分析等。    如讨教期内出现单一投资者捏有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金依期讨教“影响投资 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 者决策的其他遑急信息”项下流露该投资者的类别、讨教期末捏有份额及占比、 讨教期内捏有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。    （七）临时讨教    本基金发生紧要事件，关联信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讨教书， 并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务研究步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 实验阻挡东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或法律法例、中国证监会章程及基金合同约定的其他 事项。    （八）清晰公告    在基金合同存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东谈主权益的，研究信息流露义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开清晰。    （九）基金份额捏有东谈主大会决议    基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）清理讨教    基金合同阻隔情形发生后，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基 金财产进行清理并作出清理讨教。基金财产清理小组应当将清理讨教登载在章程 网站上，并将清理讨教辅导性公告登载在章程报刊上。    （十一）股指期货的交游情况    基金经管东谈主应当在基金季度讨教、基金中期讨教、基金年度讨教等依期讨教 和招募说明书（更新）等文献中流露股指期货交游情况，包括交游政策、捏仓情 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以 及是否得当既定的交游政策和交游标的等。    （十二）国债期货的交游情况    基金经管东谈主应当在季度讨教、中期讨教、年度讨教等依期讨教和招募说明书 （更新）等文献中流露国债期货交游情况，包括交游政策、捏仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否得当既定 的交游政策和交游标的等。    （十三）股票期权的投资情况    基金经管东谈主应当在依期信息流露文献中流露参与股票期权交游的关联情况， 包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票 期权交游对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资标的。    （十四）资产支捏证券的投资情况    本基金投资资产支捏证券，基金经管东谈主应在基金年度讨教及中期讨教中流露 其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和讨教期内 统共的资产支捏证券明细。基金经管东谈主应在基金季度讨教中流露其捏有的资产支 捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和讨教期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。    （十五）港股通标的股票的投资情况    基金经管东谈主应当在基金年度讨教、基金中期讨教和基金季度讨教等依期讨教 和招募说明书（更新）等文献中流露本基金参与港股通交游的研究情况。    （十六）信用繁衍品的投资情况    基金经管东谈主应当在季度讨教、中期讨教、年度讨教等依期讨教和招募说明书 （更新）等文献中详备流露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，以及是否得当既定的投资目 标及策略。    （十七）参与融资和转融通证券出借业务的信息流露    本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金经管东谈主应当在季度讨教、中 期讨教、年度讨教等依期讨教和招募说明书（更新）等文献中流露参与融资和转 融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执管 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理情况等。    本基金参与转融通证券出借业务的，基金经管东谈主应当在基金依期讨教等文献 中就讨教期内发生的紧要关联交游事项作念详备说明。    将来在法律法例允许的前提下，本基金可依据法律法例的研究章程参与融券 业务，并相应履行信披义务。    （十八）实施侧袋机制期间的信息流露    本基金实施侧袋机制的，研究信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”的章程。    （十九）中国证监会章程的其他信息。    六、信息流露事务经管    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露经管轨制，指定专诚部门及 高档经管东谈主员负责经管信息流露事务。    基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当得当中国证监会研究基金信息 流露内容与步地准则等法律法例章程。    基金托管东谈主应当按照研究法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金经管东谈主编制的基金资产净值、万般基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期讨教、更新的招募说明书、基金居品良友纲领、基金清理 讨教等公开流露的研究基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电 子阐述。    基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采取一家报刊流露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证研究报送信息的着实、准确、完好意思、实时。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他众人媒介流露信息，然而其他众人媒介不得早于章程媒介流露信息，而况 在不同媒介上流露合并信息的内容应当一致。    为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计讨教、法律倡导书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将研究档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。    七、信息流露文献的存放与查阅    照章必须流露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照研究法律法 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金相 关信息：    （1）不可抗力；    （2）发生暂停估值的情形；    （3）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的情况。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                  第十六部分        侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件和轨范    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例章程的 时期内遴聘侧袋机制启用日发表倡导且得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的会 计师事务所进行审计并流露专项审计倡导。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐述相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账 户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额，大都赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求越过前一办事 日主袋账户总份额的 10%认定。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金经管东谈主联想各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需斟酌主袋账户资产。    基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    四、实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应得当《企业司帐准则》的研究要求。    五、实施侧袋账户期间的基金用度 用按主袋账户基金资产净值手脚基数计提。 后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。    六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应变现金项。    侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照研究法律法例 要求实时发布临时公告。    侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金经管东谈主应实时遴聘得当 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并流露专项审计倡导。    七、侧袋机制的信息流露    在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。    基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分章程的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金净值信息，实施侧袋机制期间本基金暂 停流露侧袋账户份额净值和累计净值。    侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金依期讨教中流露讨教期内侧袋账 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 户研究信息，基金依期讨教中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度讨教进行审计时，搪塞讨教期内基金侧袋机制运行研究的会 计核算和年度讨教流露等发表审计倡导。    八、本部分对于侧袋机制的研究章程，但凡平直援用法律法例或监管执法的 部分，如将来法律法例或监管执法修改导致研究内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管执法针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金经管东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行得当轨范后，可平直对本部老实容进行修改和调养，无需召 开基金份额捏有东谈主大会审议。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                  第十七部分        风险揭示    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券 型基金与货币阛阓基金。    本基金为股票型指数增强基金，追踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的 指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票， 还可能靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游执法等各异 带来的独有风险。    一、阛阓风险    金融阛阓价钱受经济成分、政事成分、投资情绪和交游轨制等各式成分的影 响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    货币政策、财政政策、产业政策和证券阛阓监管政策等国度政策的变化对质 券阛阓产生一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。    金融阛阓利率波动会导致股票阛阓及利息收益的价钱和收益率的变动，同期 平直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到 利率变化的影响。    基金在交游过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现负约、拒 绝支付到期本息，或者上市公司信息流露不着实、不完好意思，都可能导致基金资产 损成仇收益变化。    由于通货蔓延率普及，基金的实验投资价值会因此镌汰。    再投资风险响应了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将取得比过去少的收益率。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    由于法律法例方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同不可普通扩充，导 致了基金资产损失的风险。    二、经管风险    在基金经管运作过程中基金经管东谈主的常识、训诲、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济款式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金经管东谈主和基金托管东谈主的经管水平、经管妙技和管 理技艺等成分影响基金收益水平。    三、流动性风险    本基金拟投资阛阓、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，大概支捏不同阛阓情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会靠近因大都赎回带来的流动性风险。如若由于投资者大 量赎回而导致基金经管东谈主被迫抛售捏有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金经管东谈主已建立里面大都赎答复对机制， 在大都赎回发生时采取备用的流动性风险经管搪塞措施，切实保护存量基金份额 捏有东谈主的正当权益。    基金经管东谈主可根据实验情况照章决定本基金起初办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购起初公告中章程。基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不越过 日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券 交游所的普通交游日的交游时期，若本基金参与港股通交游且该交游日为非港股 通交游日时，则基金经管东谈主可根据实验情况决定本基金是否灵通申购、赎回及转 换业务。    本基金主要投资于国内股票阛阓、债券阛阓和港股通标的股票中具有致密流 动性的股票和债券。跟着我国股票、债券阛阓交游机制的松弛完善、投资者结构 的优化、信息流露研究法律法例的推出，我国的股票和债券阛阓还是具备较好的 流动性。沪深股票阛阓的日均成交量已达千亿级别。银行间和交游所主要债券品 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 种的年景交量是存量的近 2 倍。港股通标的股票为恒生详细大型股指数的成份 股、恒生详细中型股指数的成份股、市值 50 亿元港币及以上袖珍股和 A+H 股上 市公司的 H 股，也均具有较好的阛阓容量和流动性。因此，本基金拟投资的阛阓 举座具有较高的流动性水平，不错匹配基金合同约定的申购赎回安排。    基金经管东谈主已建立里面大都赎答复对机制，对基金大都赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生大都赎回时，基金司理、风险经管 部、基金运营部会根据实验情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受统共赎 回肯求。当发现现金类资产不足以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产 净值酿成较大影响时，基金经管东谈主会在充分评估基金组合伙产变现才气、投资比 例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回肯求。基金经管东谈主可 以根据法律法例章程及基金合同的约定采取备用的流动性风险经管搪塞措施，包 括但不限于：（一）缓期办理大都赎回肯求；（二）暂停接受赎回肯求；（三）延 缓支付赎回款项；        （四）舞动订价；               （五）暂停基金估值；                        （六）收取短期赎回费； （七）实施侧袋机制；（八）中国证监会认定的其他措施。 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波 动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前 提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回 肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的，当日 未获受理的部分将自动转入下一个灵通日连续赎回，直到全部赎回为止；采取取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃清。缓期的赎回肯求与下一灵通 日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础联想 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确 采取，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。    同期，在大都赎回情形下，基金经管东谈主有权对单个基金份额捏有东谈主越过前一 办事日的基金总份额 30%以上的赎回肯求实施缓期办理赎回，具体措施见基金合 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 同和本招募说明书的研究措施约定。    基金经管东谈主会在 2 日内编制临时讨教书赐与公告本基金发生大都赎回并延 期办理事宜。 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如果基金经管东谈主接纳暂停接受赎回申 请措施，投资者当日的赎回肯求会被断绝。    基金经管东谈主会在 2 日内编制临时讨教书赐与公告本基金一语气发生大都赎回 并暂停接受赎回肯求，以及暂停接受赎回肯求后再行接受赎回事宜。    此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金经管东谈主亦有权采取暂停 接受赎回肯求的措施。 如基金经管东谈主以为有必要，还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项。如果基 金经管东谈主接纳减速支付赎回款项措施，已被受理的赎回肯求款项将会在不越过    此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金经管东谈主亦有权采取减速 支付赎回款项的措施。 价机制，以确保基金估值的平正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个细目比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在大额申购或大额/大都 赎回情形下，如果基金经管东谈主接纳舞动订价用具，当日申购或赎回肯求适用的基 金份额净值可能会被调增或调减。 基金托管东谈主协商阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值。 的赎回费，并全额计入基金财产。 基金实施侧袋机制的情形及轨范。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    当基金经管东谈主采取上述措施时，投资者将靠近申购、赎回被断绝、赎回肯求 被缓期办理、无法实时取得赎回款项或承担更高的投资成本等风险。    侧袋机制是一种流动性风险经管用具，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，方针在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调动，仅主袋账户份额普通灵通赎回，因此启用 侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主 在基金依期讨教中流露讨教期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东谈主不承担任何保证和承诺的办事。    基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金经管东谈主联想各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 斟酌主袋账户资产，基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金流露 的功绩方针不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。    四、策略风险    本基金存在投资策略风险，即本基金的功绩阐述不一定最初于阛阓平均水平。 另外，在精选个股的实验操作过程中，基金经管东谈主可能限于常识、技艺、训诲等 成分而影响其对研究信息、经济款式和证券价钱走势的判断，其精选出的个股的 功绩阐述不一定捏续优于其他股票。    五、其它风险    联想机、通信系统、交游麇集等技艺保障系统或信息麇集支捏出现极端情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按普通时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 统无法按普通时限高傲产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 经管东谈主自身平直阻挡才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主的利益 受损。    六、独有风险 标的的风险    本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有用追踪的被迫投资基础 上，勾搭增强型的主动投资，进行积极的组合经管和风险阻挡，勤苦已毕卓著标 的指数的功绩阐述，谋求基金资产的持久升值。股票投资策略为本基金的中枢策 略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将阻挡股票 投资组合与标的指数的结构性偏离，以期持久已毕捏续卓著标的指数收益率的投 资标的。但构建投资组合过程中，因对宏不雅面、基本面的深度研究的不细目性等 原因，其投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率， 存在与标的指数的收益率发生偏离及追踪裂缝未达约定标的的风险。    本基金接纳指数增强投资策略，以沪深 300 指数手脚标的指数，对标的指数 成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，上述主要投资标 的波动会酿成本基金基金份额净值的波动。是以，存在基金投资组合收益率与股 票阛阓平均收益率偏离的风险。    根据基金合同章程，如发生导致标的指数变更的情形，基金经管东谈主不错依据 调度投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调养可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和调度，将来指数编制机构可 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 能由于各式原因罢手对指数的经管和调度，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会讨教并建议措置决策，如更换基金标的指 数、调动运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、调动运作方式， 与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策细目并实施前，基金 经管东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额捏 有东谈主利益优先原则赞成基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐述与研究阛阓阐述有在各异，影响投资收益。    标的指数成份股可能因各式原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪误 差扩大。 2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及 时卖出成份股以获取足额的得当要求的赎回款，由此基金经管东谈主可能根据基金合 同的约定采取暂停赎回或减速支付赎回款项的措施，投资者将靠近无法赎回全部 或部分基金份额的风险。 金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，细微的变动就可能会使投资东谈主权益遭逢 较大损失。同期，股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时期内 补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基金净值带来紧要损失。 的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是繁衍品价钱波动带来的阛阓风险； 繁衍品基础资产交游量大于阛阓可报价的交游量而产生的流动性风险；繁衍品合 约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金 孤高建立或者赞成繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游对 手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及万般操立场险。 资产可能由于无法实时筹措资金孤高建立或者赞成国债期货头寸所要求的保证 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 金而靠近保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外， 国债期货在对冲阛阓风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约 标的价钱波动不一致而靠近基差风险。 行资产支捏证券投资，但仍或靠近信用风险、利率风险、提前偿付风险、操立场 险，所投资的资产支捏证券之债务东谈主出现负约，或由于资产支捏证券信用质地降 低、阛阓利率波动导致证券价钱下降，酿成基金财产损失。受资产支捏证券阛阓 范围及交游活跃进程的影响，资产支捏证券存在一定的流动性风险。 合交游统共限公司开市前阶段，当日额度使用结束的，新增的买单申报将靠近失 败的风险；在联交所捏续交游时段，当日额度使用结束的，当日本基金将靠近不 能通过港股通进行买入交游的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通交游日日 终，中国证券登记结算有限办事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担 至每笔交游，细目交游实验适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失。    （1）本基金可通过“港股通机制”投资于香港阛阓，在阛阓参加、投资额 度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不休调 整，这些限制成分的变化可能对本基金参加或退出当地阛阓酿成清贫，从而对投 资收益以及普通的申购赎回产生平直或曲折的影响。    （2）香港阛阓交游执法有别于内地 A 股阛阓执法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 个股交游价钱并无涨跌幅险峻限的章程，因此港股可能阐述出比 A 股更为剧烈 的股价波动； 日才为港股通交游日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不可普通交游， 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游 所证券交游服务公司认定的交游极端情况时，内地证券交游所证券交游服务公司 将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进 行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券交游所另有章程的除外；因港股通股票权益分配或者调动等情 形取得的联交所上市股票的认购权力在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、调动或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有研究权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早末端；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的捏有手脚联想基准；投票数目超出捏稀有量 的，按照比例分配捏有基数。 金资产投资于港股或采取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股， 存在分歧港股进行投资的可能。 能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品 在交游转让过程中，因无法找到交游敌手或交游敌手较少，导致难以将其以合理 价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可阻挡的阛阓及 环境变化，创设机构可能出现筹划情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一 定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所 受保护债券主体，筹划情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交游价钱波动 的风险。    （1）阛阓风险 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 的同期也势必放大投资风险。将股票手脚担保品进行融资交游时，既需要承担原 有的股票价钱下落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远越过庸碌证券交游。 章程的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而加多，将靠近融资成本加多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产扩充强制平仓,且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的阻挡，平仓的数额可能越过全部欠债， 由此给投资组合带来损失。 门、证券交游所和证券公司都将可能对融资交游采取相应措施，举例普及融资保 证金比例、赞成担保比例和强制平仓的条件等，以调度阛阓巩固运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应镌汰、以致提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。    （2）流动性风险    融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限了债债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓赞成担保比例，且 不可按照约定的时期追加担保物时靠近强制平仓的风险。    （3）信用风险    信用风险主要指交游敌手负约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证 券公司融资业务经验、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会靠近一定的风险。    本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 在转融通证券出借业务独有风险，包括但不限于以下风险：    （1）流动性风险    面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的 风险；    （2）信用风险    证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应权益补偿及借约用度 的风险；    （3）阛阓风险    证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置证券的风险。    本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证捏有东谈主实验享有的权益与境外基 础证券捏有东谈主的权益诚然基本十分，但并不可等同于平直捏有境外基础证券。投 资于存托凭证可能会靠近由于境表里阛阓上市交游执法、上市公司治理结构、股 东权力等各异带来的研究成本和投资风险。在交游和捏有存托凭证过程中需要承 担的义务及可能受到的限制，应当心情证券交游无边具有的宏不雅经济风险、政策 风险、阛阓风险、不可抗力风险等。    若将来本基金经管东谈主推出投资合并标的指数的交游型灵通式指数证券投资 基金（ETF），则基金经管东谈主有权在履行得当轨范后使本基金调动为该基金的联 接基金，并相应修改基金合同，届时无谓召开基金份额捏有东谈主大会但须履行得当 的轨范并提前公告。因此，本基金存在自动模式调动的风险。    七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险    本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓无边章程等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金         招募说明书 同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险 之间的匹配检修。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    第十八部分    基金的合并、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理    一、基金的合并    本基金与其他基金合并，应当按照法律法例章程的轨范进行。    二、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在章程媒介公告。    三、基金合同的阻隔事由    有下列情形之一的，经履行研究轨范后，基金合同应当阻隔： 基金托管东谈主贯串的； 的成分致使标的指数不得当要求以及法律法例、监管机构另有章程的情形除外）、 指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对措置决策进行 表决，基金份额捏有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；    四、基金财产的清理 清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组长入给与基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理讨教；    （5）遴聘司帐师事务所对清理讨教进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 讨教出具法律倡导书；    （6）将清理讨教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。    五、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    六、基金财产清理剩余资产的分配    依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分配。    七、基金财产清理的公告    清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理讨教经得当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讨教报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讨教登载在章程网站上，并将清理讨教辅导性公告登载在章程报刊上。    八、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                第十九部分     基金合同的内容选录    基金合同的内容选录见附件一。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                 招募说明书              第二十部分       基金托管左券的内容选录    基金托管左券的内容选录见附件二。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书             第二十一部分       对基金份额捏有东谈主的服务    本基金经管东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金经管东谈主将根据基金份额捏有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务 款式。主要服务内容如下：    一、基金份额捏有东谈主交游良友的寄送服务    每次交游末端后，基金份额捏有东谈主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点 查询和打印阐述单；在每季度末端后的 10 个办事日内，登记机构或基金经管东谈主 按基金份额捏有东谈主意愿，向在该季度内有交游的基金份额捏有东谈主以书面或电子文 件步地寄送季度对账单；在每年度末端后 15 个办事日内，登记机构或基金经管 东谈主按基金份额捏有东谈主意愿，对统共的基金份额捏有东谈主以书面或电子文献步地寄送 年度对账单。    二、在线服务    基金份额捏有东谈主不错通过基金经管东谈主的网站 www.zofund.com 订制基金信息 资讯、并享受本基金经管东谈主为基金份额捏有东谈主提供的投资讨教服务。    三、查询与研究服务    基金经管东谈主客服中心为基金份额捏有东谈主提供 7×24 小时的电谈话音服务，基 金份额捏有东谈主可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免资料话 费）的语音系统或登录基金经管东谈主网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账 户信息、基金居品先容等情况，东谈主工座次在办事时期（周一至周五，9：00－17：    四、投诉受理    基金份额捏有东谈主可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免 资料话费）投诉直销机构和其他销售机构的东谈主员偏执服务。    五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法知道的内容，请通过上述方式 研究基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面知道了本招募说明书。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书            第二十二部分        招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书公布后，应当分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资东谈主 也不错平直登录基金经管东谈主的网站进行查阅。    基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                         招募说明书                   第二十三部分       备查文献    一、备查文献包括：    二、备查文献的存放地点和投资东谈主查阅方式：    以上备查文献存放在基金经管东谈主的办公款式，在办公时期可供免费查阅。                                       中欧基金经管有限公司 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                 附件一      基金合同的内容选录    一、基金份额捏有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权力、义务    （一）基金份额捏有东谈主的权力与义务    基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额捏有东谈主和基金 合同确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主手脚基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分配清理后的剩余基金财产；    （3）照章肯求赎回或转让其捏有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；    （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项专揽表决权；    （6）查阅或者复制公开流露的基金信息良友；    （7）监督基金经管东谈主的投资运作；    （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 包括但不限于：    （1）郑重阅读并遵循基金合同、招募说明书等信息流露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）心情基金信息流露，实时专揽权力和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同阻隔的有限 办事；    （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行动；    （7）扩充奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）遵循基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的研究交游及业 务执法；    （10）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往的更新和 补充，并保证其着实性；    （11）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。    （二） 基金经管东谈主的权力与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同安祥运用并经管基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例章程或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；    （6）依据基金合同及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关联法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究步履进行监督和处 理；    （9）担任或拜托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；    （10）依据基金合同及关联法律章程决定基金收益的分配决策； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司专揽股东权力，为基金的利 益专揽因基金财产投资于证券所产生的权力；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益专揽诉讼权力或者 实施其他法律步履；    （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；    （16）在得当关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、调动和非交游过户等业务执法；    （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同奏效之日起，以老实信用、严慎勤快的原则经管和运用基 金财产；    （4）配备有余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式经管和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险阻挡、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互安祥，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采取得当合理的措施使联想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当基金合同等法律文献的章程，按关联章程联想并公告基金净值信息，确 定万般基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讨教； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    （10）编制季度讨教、中期讨教和年度讨教；    （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他关联章程，履行信息流露及报 告义务；    （12）保守基金贸易高明，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他关联章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予秘密，不向他 东谈主泄露，因监管机构、司法机关等有权机关要求提供或向审计、法律等外部专科 参谋人提供的情况除外；    （13）按基金合同的约定细目基金收益分配决策，实时向基金份额捏有东谈主分 配基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联章程召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在章程时期发出，而况 保证投资者大概按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开 良友，并在支付合理成本的条件下得到关联良友的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；    （19）靠近终结、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时讨教中国证监会 并文告基金托管东谈主；    （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而衔命；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东谈主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；    （22）当基金经管东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担办事；    （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益专揽诉讼权力或实施其 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 他法律步履；    （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）扩充奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。    （三）基金托管东谈主的权力与义务 但不限于：    （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全看护基金 财产；    （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违抗基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形， 应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据研究阛阓执法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；    （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；    （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权力。 但不限于：    （1）以老实信用、勤快尽责的原则捏有并安全看护基金财产；    （2）成立专诚的基金托管部门，具有得当要求的营业款式，配备有余的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；    （3）建立健全里面风险阻挡、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 基金财产相互安祥；对所托管的不同的基金分别建树账户，安祥核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互安祥；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他关联章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；    （5）看护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；    （7）保守基金贸易高明，除《基金法》、基金合同偏执他关联章程另有章程 外，在基金信息公开流露前赐与秘密，不得向他东谈主泄露，因监管机构、司法机关 等有权机关要求提供或向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；    （8）复核、审查基金经管东谈主联想的基金资产净值、万般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动关联的信息流露事项；    （10）对基金财务司帐讨教、季度讨教、中期讨教和年度讨教出具倡导，说 明基金经管东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金 经管东谈主有未扩充基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了得当的 措施；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他研究良友不少于法 定最低期限；    （12）从基金经管东谈主或其拜托的登记机构处领受并保存基金份额捏有东谈主名册；    （13）按章程制作研究账册并与基金经管东谈主查对；    （14）依据基金经管东谈主的指示或关联章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他关联章程，召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金经管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；    （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金经管东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    （18）靠近终结、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时讨教中国证监会 和银行业监督经管机构，并文告基金经管东谈主；    （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，快乐担抵偿办事，其抵偿办事 不因其退任而衔命；    （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务， 基金经管东谈主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基 金经管东谈主追偿；    （21）扩充奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。    二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和执法    基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法例和中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：    （1）阻隔基金合同；    （2）更换基金经管东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调动基金运作方式；    （5）调养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬或普及基金销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略；    （9）变更基金份额捏有东谈主大会轨范；    （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；    （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 额捏有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额联想，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏有 东谈主大会的事项。 无实验性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东谈主大会：    （1）调低基金销售服务费和除基金经管费、基金托管费之外的其他应由基 金承担的用度；    （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （3）调养本基金的申购费率、变更收费方式、调养本基金的基金份额类别 的建树；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；    （5）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无实验性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主权力义务关系发生紧要变化；    （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东谈主， 基金经管东谈主应当配合。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额捏有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额捏有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、干预。 益登记日。    （三）召开基金份额捏有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时期、地点和会议步地；    （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；    （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；    （4）授权拜托评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；    （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、拜托的公证机关偏执联 系方式和研究东谈主、表决倡导寄交的截止时期和收取方式。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金经管东谈主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面文告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票遵循。    （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式    基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东谈主 捏有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托评释得当法律法例、基金合同 和会议文告的章程，而况捏有基金份额的凭证与基金经管东谈主捏有的登记良友相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证高傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内一语气公 布研究辅导性公告； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告章程的方式收取基金份额捏有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经文告不参加收取书面表决倡导的，不影响表决遵循；    （3）本东谈主平直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主平直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具 书面倡导；    （4）上述第（3）项中平直出具书面倡导的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面倡导的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东谈主出具的拜托东谈主捏有基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托评释符 正当律法例、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额捏有东谈主大会，具体方式由会议召集 东谈主细目并在会议文告中列明。 非现场方式相勾搭的方式召开基金份额捏有东谈主大会，会议轨范比照现场开会和通 讯方式开会的轨范进行。    （五）议事内容与轨范    议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定阻隔基金合同、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额捏有东谈主大 会磋商的其他事项。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，首先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条章程轨范细目 和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏 有东谈主手脚该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵循。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、拜托东谈主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，首先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定之外， 调动基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。    基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背把柄评释，不然提交得当会议文告中章程的阐述投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头得当会议文告章程的书面表决倡导视为有用表决，表决 倡导迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额 捏有东谈主所代表的基金份额总和。    基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    在上述执法的前提下，具体执法以召集东谈主发布的基金份额捏有东谈主大融会知为 准。    （七）计票    （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议起初后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议起初 后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。    （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当赶紧公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）奏效与公告    基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额捏有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当扩充奏效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则研究基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若研究 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日研究基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日研究基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日研究基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）研究基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主手脚该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表 决条件等章程，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致研究内 容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对 本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。    三、基金合同肃清和阻隔的事由、轨范以及基金财产的清理方式    （一）基金的合并    本基金与其他基金合并，应当按照法律法例章程的轨范进行。    （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在章程媒介公告。    （三）基金合同的阻隔事由    有下列情形之一的，经履行研究轨范后，基金合同应当阻隔： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 基金托管东谈主贯串的； 的成分致使标的指数不得当要求以及法律法例、监管机构另有章程的情形除外）、 指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对措置决策进行 表决，基金份额捏有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；    （四）基金财产的清理 清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产清理小组长入给与基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理讨教；    （5）遴聘司帐师事务所对清理讨教进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 讨教出具法律倡导书；    （6）将清理讨教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。    （五）清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    （六）基金财产清理剩余资产的分配    依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分配。    （七）基金财产清理的公告    清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理讨教经得当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讨教报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讨教登载在章程网站上，并将清理讨教辅导性公告登载在章程报刊上。    （八）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。    四、争议措置方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁，按照该会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，连续赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，调度基金份额捏有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之方针，在此不包括中国香港、 中国澳门绝顶行政区和中国台湾地区法律）统带并从其解释。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公款式和营业款式查阅。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金         招募说明书 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                附件二    基金托管左券的内容选录    （一）基金经管东谈主    称呼：中欧基金经管有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    法定代表东谈主：窦玉明    成立时期：2006 年 7 月 19 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号    注册老本：2.20 亿元    组织步地:有限办事公司    筹划范围：基金召募、基金销售、资产经管和经中国证监会许可的其他业务。 （照章须经批准的款式，经研究部门批准后方可开展筹划行动）    存续期间：捏续筹划    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    研究东谈主：郭明    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织步地：股份有限公司    注册老本：东谈主民币 35,640,625.71 万元    批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专诚专揽中央银行职 能的决定》（国发[1983]146 号）    存续期间：捏续筹划    筹划范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和海外金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管服务；年金账户管 理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜谒、研究、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资步履专揽监督权 金投资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板股票、存托凭证以偏执他经中国证监会允许刊行上市的股票）、 港股通标的股票、债券（包括国债、场地政府债、政府支捏机构债、金融债、企 业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调动债券、 可交换债券、公开刊行的次级债、分离交游可转债等）、资产支捏证券、债券回 购、银行入款、同行存单、现金、繁衍用具（包括国债期货、股指期货、股票期 权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须得当中国证监会的研究章程）。    本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行得当 轨范后，不错将其纳入投资范围。 投融资比例进行监督：    （1）股票资产占基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票的投资比例 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 为股票资产的 0%-50%，投资标的指数成份股偏执备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的 80%；    （2）每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交游保证金后，保捏现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股共计联想）不越过基金资产净值的 10％，但完全按照标的指 数的组成比例进行投资的部分不受此限制；    （4）本基金经管东谈主经管且本基金托管东谈主托管的全部基金捏有一家公司刊行 的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计联想），不越过该证券 的 10％，但完全按照标的指数的组成比例进行投资的部分不受此限制；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支捏证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得越过基金资产净值的    （7）本基金捏有的合并(指合并信用级别)资产支捏证券的比例，不得越过 该资产支捏证券范围的 10％；    （8）本基金经管东谈主经管且本基金托管东谈主托管的全部基金投资于合并原始权 益东谈主的万般资产支捏证券，不得越过其万般资产支捏证券共计范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应在评 级讨教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；     （11）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （12）本基金不得捏有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得捏有合约类信 用繁衍品，捏有的信用繁衍品的口头本金不得越过本基金对应受保护债券面值的 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （13）本基金投资于合并信用保护卖方的万般信用繁衍品的口头本金共计不 得越过基金资产净值的 10%；    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外 的成分致使基金不得当前述（12）、                 （13）所章程比例限制的，基金经管东谈主应在 3 个月之内进行调养；    （14）本基金经管东谈主经管且本基金托管东谈主托管的全部灵通式基金捏有一家上 市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 15%，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资 组合可不受前述比例限制；本基金经管东谈主经管且本基金托管东谈主托管的全部投资组 合捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得越过该上市公司可通顺股票的 30%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外 的成分致使基金不得当该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；    （17）本基金若参与国债期货、股指期货交游的，需遵循下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 捏有的股票总市值的 20%； 捏有的债券总市值的 30%； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书 不得越过上一交游日基金资产净值的 20%； 不得越过上一交游日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 联想）应当得当基金合同对于股票投资比例的关联约定；    （18）本基金若参与股票期权交游的，需遵循下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应捏有合约行权所需的全额现金或交游所执法认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数联想；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；    （20）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下列投资限制： 上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的范围； 均联想；    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的成分致 使基金投资不得当上述章程的，基金经管东谈主不得新增出借业务；    （21）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                    招募说明书    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充，与境 内上市交游的股票合并联想。    除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）、（20）情形之外，因证券/期 货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限 制、基金范围变动等基金经管东谈主之外的成分致使基金投资比例不得当上述章程投 资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会章程的特 殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当得当基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起起初。    法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行得当轨范后，则本基金投资不再受研究限制或按照调养后的章程扩充。    基金经管东谈主知道基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据起头或系统开 发等成分影响，基金经管东谈主应为托管东谈主系统调养预留所需的合理必要时期。    为调度基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、实验 阻挡东谈主或者与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游的，应当得当基金的投资标的和投资策略，遵命基金 份额捏有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓平正合理价钱扩充。研究交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例赐与流露。紧要关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的安祥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    法律、行政法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当轨范后，则本基金投资按照取消或调养后的章程扩充。 督。       基金经管东谈主参与银行间阛阓交游,应按照审慎的风险阻挡原则评估交游 敌手资信风险，并自主采取交游敌手。基金托管东谈主发现基金经管东谈主与银行间阛阓 的丙类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管 理东谈主，基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金经管东谈主应确保可行 性说明内容着实、准确、完好意思。基金托管东谈主分歧基金经管东谈主提供的可行性说明进 行实验审查。基金经管东谈主同意，经提醒后基金经管东谈主仍扩充交游并酿成基金资产 损失的，基金托管东谈主不承担办事。    基金经管东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付)的 交游结算方式进行交游。    本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行的 支付才气等触及到入款银行采取方面的风险。基金经管东谈主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并自主采取入款银行，基金托管东谈主对此不予监督。因基金经管东谈主 违抗上述原则给基金酿成的损失，基金托管东谈主不承担任何办事，研究损失由基金 经管东谈主先行承担。基金经管东谈主履行先行赔付办事后，有权要求研究办事东谈主进行赔 偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金经管东谈主履行先行赔付办事。    （1）基金投资通顺受限证券，应遵循《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券关联问题的文告》等关联法律法例章程。    （2）通顺受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括 由《上市公司证券刊行注册经管办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网 下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券,不包括由于发布紧要 音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等 通顺受限证券。    （3）基金经管东谈主应在基金初次投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 基金经管东谈主董事会批准的关联基金投资通顺受限证券的投资决策经由、风险阻挡 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述良友应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额 度和投资比例阻挡情况。    基金经管东谈主应至少于初次扩充投资指示之前两个办事日将上述良友书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述良友后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述良友。    （4）基金投资通顺受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供得当法律 法例要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已捏有通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时期等。基金经管东谈主应保证上述信息的着实、完好意思，并应至少于拟扩充投资指示 前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时期进 行审核。    （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券有 关问题的文告》章程，对基金经管东谈主是否遵循法律法例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的关联书面信息。基金托管东谈主以为上述良友可能导致基金出现风险的， 有权要求基金经管东谈主在投资通顺受限证券前就该风险的放手或防护措施进行补 充书面说明，并保留查察基金经管东谈主风险经管部门就基金投资通顺受限证券出具 的风险评估讨教等备查良友的权力。不然，基金托管东谈主有权断绝扩充关联指示。 因断绝扩充该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权报 告中国证监会。    如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。 如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何办事。如果基金托管东谈主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主快乐担连带办事。    （二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值联想、万般基金份额净值联想、应收资金到账、基金用度开支及收入 细目、基金收益分配、研究信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数 据等进行监督和核查。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作偏执他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、本托管左券关联章程时，应实时以书面步地文告基金经管东谈主限期 纠正，基金经管东谈主收到文告后应鄙人一个办事日实时查对，并以书面步地向基金 托管东谈主发出回函，进行解释或举证。    在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。 基金经管东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金经管东谈主抵偿因其违抗《基金合同》、 本托管左券而致使投资者遭逢的损失。    对于依据交游轨范尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大概监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违抗研究法律法例章程或者违抗《基金合同》约定的， 应当断绝扩充，立即文告基金经管东谈主，并向中国证监会讨教。    对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游轨范还是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即文告基金经管东谈主，并讨教中国证监会。    基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时期内 答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督讨教的，基金经管东谈主应积极配合提供相 关数据良友和信息等。    基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要非法步履，应立即讨教中国证监会，同期 文告基金经管东谈主限期纠正。    基金经管东谈主无正派根由，断绝、扼制基金托管东谈主根据本左券约定专揽监督权， 或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主建议造就仍不改正的，基金托管东谈主应讨教中国证监会。    三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查    基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户等投资所需账户、复核基金经管东谈主联想的基金资产净值和万般基金份额净值、 根据基金经管东谈主指示办理清理交收、研究信息流露和监督基金投资运作等步履。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、 无故未扩充或无故蔓延扩充基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管左券偏执他关联章程时，基金经管东谈主应实时以 书面步地文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对阐述并以 书面步地向基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文告县项进 行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金经管东谈主文告的 非法事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应讨教中国证监会。基金经管东谈主有义 务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭逢的损失。    基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法步履，应立即讨教中国证监会和银行 业监督经管机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。    基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交研究资 料以供基金经管东谈主核查托管财产的完好意思性和着实性，在章程时期内答复基金经管 东谈主并改正。    基金托管东谈主无正派根由，断绝、扼制基金经管东谈主根据本托管左券约定专揽监 督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍基金经管东谈主进行有用监督，情节严重或经基 金经管东谈主建议造就仍不改正的，基金经管东谈主应讨教中国证监会。    四、基金财产看护    （一）基金财产看护的原则 走运用、贬责、分配基金的任何财产。 投资所需账户。基金经管东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商三方应签订三方存管左券。 证券经纪商根据研究法律法例、范例性文献为本基金开立研究证券资金账户。 托管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的 完好意思与安祥。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 理东谈主负责与关联当事东谈主细目到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文告基金经管东谈主采取措施进行催收。由此 给基金酿成损失的，基金经管东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管 东谈主应提供必要的协助。    （二）召募资金的考据    召募期内销售机构按销售与服务左券的约定，将认购资金划入基金经管东谈主或 其登记机构开设的基金认购专户。该账户由基金经管东谈主或其拜托登记机构开立并 经管。基金经管东谈主按照法律法例的反洗钱要求，对投资东谈主偏执资金起头履行必要 的反洗钱合规审查办事。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额捏有东谈主东谈主数得当《基金法》、                 《运作办法》等关联章程后，由基金经管东谈主 遴聘得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告，出具的验资讨教应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有 效。验资完成后，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托 管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐述文献。    若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金经管东谈主按 章程办理退款事宜。    （三）基金的银行账户的开立和经管    基金托管东谈主以基金托管东谈主、基金或基金托管东谈主与基金联名等监管部门要求的 口头，在其营业机构开设资产托管专户，看护基金的现金资产。该账户的开设和 经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币相差行动，均需通过基金托管东谈主的资 产托管专户进行。    资产托管专户的开立和使用，限于孤高开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。    资产托管专户的经管应得当《东谈主民币银行结算账户经管办法》、                               《现金经管暂 行条例》、     《东谈主民币利率经管章程》、                《利率经管暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督经管机构的其他章程。    （四）基金证券账户的开设和经管    基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。    基金证券账户的开立和使用，限于孤高开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金经管东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。    （五）证券资金账户的开立和经管 金开立证券资金账户，用于办理本基金在证券交游所进行证券投资所触及的资金 结算业务。结算备付金和交游保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪机构的 章程扩充。 立证券资金账户，并按照该营业网点开户的经由和要求，签订研究的左券。证券 资金账户与基金托管账户建立第三方存管关系。    （六）债券托管账户的开立和经管     《基金合同》奏效后，基金经管东谈主负责以本基金的口头肯求并取得参加全 国银行间同行拆借阛阓的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以本 基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间阛阓清理所股份有限公 司开设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金 的债券的后台匹配及资金的清理。 场回购主左券，正本由基金托管东谈主看护，基金经管东谈主保存副本。    （七）入款投资账户的开立和经管    基金财产开展依期入款等银行入款投资前，基金经管东谈主应以本基金口头开立 银行入款账户，该账户仅限向托管账户划拨入款本金及利息资金。开户时基金管 理东谈主须向入款银行预留基金托管东谈主印鉴，如基金托管东谈主需变更预留印鉴，基金管 理东谈主应文告并配合入款银行办理变更手续。    基金经管东谈主应按照两边约定，事前向基金托管东谈主提供办理开户、存入、支取、 变更等入款业务所需的承办东谈主员身份评释信息等材料。如需在入款银行通达网上 银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金经管东谈主、基金托管东谈主两边阐述同意。    如需罢手使用银行入款账户，基金经管东谈主应研究基金托管东谈主实时办理销户手 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 续。    （八）其他账户的开设和经管    在本托管左券坚韧日之后，本基金被允许从事得当法律法例章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及研究账户的开设和使用，由基 金经管东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立 关联账户。该账户按关联执法使用并经管。    （九）入款证实书等什物证券的看护    基金经管东谈主应将基金财产投资的关联什物证券交由基金托管东谈主看护。属于基 金托管东谈主实验有用阻挡下的什物证券在基金托管东谈主看护期间的毁损、灭失，由此 产生的办事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构实验有用控 制或看护的证券不承担看护办事。    基金投资银行入款的，由入款银行向基金经管东谈主开具入款证实书，基金经管 东谈主与基金托管东谈主应遵循以下绝顶约定： 要求，提供办理入款证实书出入库手续所需的承办东谈主员身份信息等研究材料。如 基金托管东谈主对研究材料有异议，基金托管东谈主有权断绝办理并不承担相应办事，基 金经管东谈主应采取措施核实并更正信息。 手续。如入款证实书要素与入款左券不符，在基金经管东谈主与入款银行核实更正前， 基金托管东谈主有权断绝办理入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延 误的，基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主书面说明，并采取措施积极推动入款证实 书入库，在完成入库前，由入款证实书捏有方履行看护办事。 如需提前支取，基金经管东谈主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理 入款证实书置换，置换后新入款证实书除金额、编号、入款证实书开具日历外， 其他中枢要素与原入款证实书一致。 库手续的，基金经管东谈主应在与入款银行的入款左券中就上述情况作出相应安排， 并明确入款银行应将支取后的入款本息全部划转回基金资产托管专户。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 到达入款行等情形，导致入款无法被按时支取的，基金经管东谈主应实时采取接济措 施，基金托管东谈主不承担研究办事，但应给予必要配合。入款证实书仅手脚入款证 实，不得成立担保或用于任何可能导致入款资金损失的其他用途。    （十）与基金财产关联的紧要合同的看护    由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金经管东谈主看护。除本左券另有约定外，基金经管东谈主在代表基金签署与 基金关联的紧要合同期应尽可能保证基金一方捏有两份以上的正本，以便基金管 理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份正本的原件。基金经管东谈主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同 原件应存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门，看护期限不少于法律 法例章程的最低年限。    五、基金资产净值联想和司帐核算    （一）基金资产净值的联想    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。万般基金份额净值是指 每个估值日闭市后，万般基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额数目后 的数值。万般基金份额净值的联想均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍 五入，由此产生的裂缝计入基金财产。特殊情况下，基金经管东谈主可与基金托管东谈主、 登记机构协商加多万般基金份额净值联想位数，以调度基金投资东谈主利益。基金管 理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其 章程。T 日的万般基金份额净值在今日收市后联想，并根据《基金合同》约定进 行公告。遇特殊情况，经履行得当轨范，不错得当蔓延联想或公告。本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别联想基金份额净值。    基金经管东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应得当《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务教授》偏执他法律、法例的章程。基金资产净值和 万般基金份额净值由基金经管东谈主负责联想，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每 个估值日交游末端后联想当日的基金资产净值与万般基金份额净值，并以两边认 可的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值联想结果复核后以两边认同的方 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 式发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按约定对基金净值信息赐与公布。    根据《基金法》，基金经管东谈主联想并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、 审查基金经管东谈主联想的基金资产净值。因此，本基金的司帐办事方是基金经管东谈主， 就与本基金关联的司帐问题，如经研究各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达 成一致的倡导，按照基金经管东谈主对基金净值信息的联想结果对外赐与公布。法律 法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。    （二）基金资产估值方法    基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和 银行入款本息、信用繁衍品、资产支捏证券、同行存单、应收款项、其它投资等 资产及欠债。    本基金的估值方法为：    （1）证券交游所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调养 最近交游市价，细目公允价钱； 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值 机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定； 交游所上市的资产支捏证券，及第第三方估值机构于估值日当日提供的估值净价 进行估值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 况下，应以活跃阛阓上未经调养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调养以阐述估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应接纳估值技艺细目其 公允价值。    （2）处于未上市期间的有价证券应辞别如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程细目公允价值。 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、资产支捏证券等固定收益品种，接纳当前情况下适用而况 有有余可利用数据和其他信息支捏的估值技艺细目其公允价值。 的阛阓分别估值。 结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的， 接纳最近交游日结算价估值。 或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生紧要变更，或阛阓上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金经管 东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据实验情况调养本基金的估值汇率，无需召开基 金份额捏有东谈主大会。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理东谈主照章应当承担的估值办事不因拜托而衔命；选择的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求接纳合理估值技艺细目公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 关章程进行估值。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新章程估值。    如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律法例的章程或者未能充分调度基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商措置。    根据关联法律法例，基金资产净值联想和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，基金托管东谈主承担复核办事， 因此，就与本基金关联的司帐问题，如经研究各方在对等基础上充分磋商后，仍 无法达成一致的倡导，按照基金经管东谈主对基金净值信息的联想结果对外赐与公布。    （三）估值差错处理    因基金估值虚假给投资者酿成损失的应先由基金经管东谈主承担，基金经管东谈主对 不应由其承担的办事，有权向随意东谈主追偿。    当基金经管东谈主联想的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述 后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的章程对投资者或 基金支付抵偿金，就实验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金经管东谈主与基金 托管东谈主按照随意进程各自承担相应的办事。    由于一方当事东谈主提供的信息虚假，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施后 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 仍不可发现该虚假，进而导致基金资产净值、基金份额净值联想虚假酿成投资者 或基金的损失，以及由此酿成以后交游日基金资产净值、基金份额净值联想顺延 虚假而引起的投资者或基金的损失，由提供虚假信息确当事东谈主一方负责抵偿。    因证券经纪商提供的数据不着实、不完好意思、不准确或不足时（不管证券经纪 商有无随意）导致基金托管东谈主无法估值复核或不可实时估值复核、估值复核虚假 等，由此给本基金酿成的损失，基金托管东谈主不承担办事。    由于不可抗力原因，或证券、期货交游所、登记结算公司、证券/期货经纪 机构、指数编制机构等级三方机构发送的数据虚假等其他原因，基金经管东谈主和基 金托管东谈主诚然还是采取必要、得当、合理的措施进行检查，然而未能发现该虚假 而酿成的基金资产估值虚假，基金经管东谈主、基金托管东谈主衔命抵偿办事。但基金管 理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施放手或减弱由此酿成的影响。    基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（12）项进行估值时，所酿成的误 差不手脚基金资产估值虚假处理。    当基金经管东谈主联想的基金净值信息与基金托管东谈主的联想结果不一致时，研究 各方应本着勤快尽责的立场再行联想查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金 经管东谈主的联想结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该交游日基金净值信息 联想顺延虚假而引起的损失由基金经管东谈主承担抵偿办事，基金托管东谈主不负抵偿责 任。    （四）基金账册的建立    基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照研究各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独有时建树、登录和看护本基金的全套账册， 对研究各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。    经对账发现研究各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证研究各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的联想和公告的，以基金经管 东谈主的账册为准。    （五）基金招募说明书、依期讨教的编制和复核    基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别安祥编制。月度报表的编 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。    在《基金合同》奏效后，基金招募说明书、基金居品良友纲领的信息发生重 大变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书、基金居品资 料纲领并登载在章程网站上，其中基金居品良友纲领还需登载在基金销售机构网 站或营业网点；基金招募说明书、基金居品良友纲领其他信息发生变更的，基金 经管东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金经管东谈主不再更新招募说明书和 基金居品良友纲领。基金经管东谈主在每季度末端之日起 15 个办事日内完成季度报 告编制并公告；在上半年末端之日起两个月内完成中期讨教编制并公告；在每年 末端之日起三个月内完成年度讨教编制并公告。    基金经管东谈主在 5 个办事日内完成月度报表，在月度报表完成当日，将关联报 表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果及 时书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在 7 个办事日内完成季度讨教，在季度讨教 完成当日，将关联讨教提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个办事日内 进行复核，并将复核结果书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在 30 日内完成中期 讨教，在中期讨教完成当日，将关联讨教提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收 到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金经管东谈主。基金经管东谈主在 45 日 内完成年度讨教，在年度讨教完成当日，将关联讨教提供基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文告基金经管东谈主。    基金托管东谈主在复核过程中，发现研究各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和 基金托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以研究各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的讨教上加盖业务印鉴、出具加 盖托管业务部门公章的复核倡导书或电子阐述，接纳书面阐述的研究各方各自留 存一份。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就研究报表 达成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 研究情况报中国证监会备案。    基金托管东谈主在对财务司帐讨教、季度讨教、中期讨教或年度讨教复核结束后， 需盖印阐述、出具相应的复核阐述书或电子阐述，以备有权机构对研究文献审核 时辅导。    （六）实施侧袋机制期间的基金资产估值 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                 招募说明书    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。    六、基金份额捏有东谈主名册的看护    基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额捏有东谈主名册，包括《基 金合同》奏效日、《基金合同》阻隔日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 须包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。    基金份额捏有东谈主名册由基金的基金份额登记机构根据基金经管东谈主的指示编 制和看护，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照当今研究执法分别看护基金份额捏 有东谈主名册。看护方式不错接纳电子或文档的步地。基金份额登记机构的保存期限 不少于法律法例章程的最低年限。    基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额捏有东谈主名册： 《基金合同》奏效日、《基金合同》阻隔日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册 的内容必须包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；                        《基金合同》奏效日、                                 《基 金合同》阻隔日等触及到基金遑急事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发诞辰 后十个办事日内提交。    基金托管东谈主以电子版步地妥善看护基金份额捏有东谈主名册，并依期刻成光盘 备份，保存期限不少于法律法例章程的最低年限。基金托管东谈主不得将所看护的基 金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵循秘密义务。    若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额捏有东谈主名 册，应按关联法例章程各自承担相应的办事。    七、争议措置方式    两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券关联的一切争议，除经友好 协商不错措置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲 裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对研究各方均有 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 拘谨力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，连续赤诚、 勤快、尽责地履行《基金合同》和本左券约定的义务，调度基金份额捏有东谈主的合 法权益。    本左券受中国法律（为本左券之方针，在此不包括中国香港、中国澳门绝顶 行政区和中国台湾地区法律）统带并从其解释。    八、基金托管左券的变更、阻隔与基金财产的清理    （一）托管左券的变更与阻隔    本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。    发生以下情况，本左券阻隔：    （1）《基金合同》阻隔；    （2）基金托管东谈主终结、照章被肃清、收歇或有其他基金托管东谈主给与基金资 产；    （3）基金经管东谈主终结、照章被肃清、收歇或有其他基金经管东谈主给与基金资 产；    （4）发生法律法例或《基金合同》章程的阻隔事项。    （二）基金财产的清理 成立清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 照《基金合同》和本左券的章程连续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 估价、变现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组长入给与基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理讨教；    （5）遴聘得当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对清理讨教 进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理讨教出具法律倡导书；    （6）将清理讨教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。    基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，清理期限相应顺延。    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的统共合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    (1)支付清理用度；    (2)缴纳所欠税款；    (3)了债基金债务；    (4)按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。    基金财产未按前款(1)－(3)项章程了债前，不分配给基金份额捏有东谈主。    （三）基金财产清理的公告    清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理讨教经得当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讨教报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 讨教登载在章程网站上，并将清理讨教辅导性公告登载在章程报刊上。    （四）基金财产清理账册及文献的保存 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金         招募说明书    基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存不少于法律法例章程的最 低年限。