财经新闻

你的位置：环球新闻网 > 财经新闻 >

国泰中证细分机械开拓产业主题来回型通达式指数证          券投资基金基金居品贵寓摘抄更新                                  编制日历：2024年10月15日                 送出日历：2024年10月17日 本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。 一、居品八成           国泰中证细分机械开拓 基金简称                     基金代码       516960           产业主题 ETF                                     中信建投证券股份有限 基金管制东说念主     国泰基金管制有限公司     基金托管东说念主                                     公司                          上市来回所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金协议奏效日   2021-04-07                          市日历        2021-05-07 基金类型      股票型            来回币种       东说念主民币 运作方法      来回型通达式         通达频率       每个通达日                          初始担任本基金 基金司理      苗梦羽            基金司理的日历                          证券从业日历     2015-08-17 场内简称      机械 ETF 扩位简称      机械 ETF           《基金协议》奏效后，运动 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦           期讲明中给予露出；运动 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主应 其他        当在 10 个责任日内向中国证监会讲明并提议惩办有磋商，如合手续运作、           调治运作方法、与其他基金归并或者收场基金协议等，并在 6 个月内           召集基金份额合手有东说念主大会。法律法则或中国证监会另有规则时，从其           规则。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资磋商与投资策略 详见本基金招募阐述书“第十一部分 基金的投资”                       。 投资磋商      详尽追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。           本基金主要投资于方针指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资           磋商，本基金可少许投资于非方针指数成份股（包括主板、创业板及 投资范围      其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、债券（包括国债、           央行单据、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、地点政府           债券、政府撑合手机构债券、中期单据、可调治债券（含分离来回可转          债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资          产撑合手证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币市集器用以及法          律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证          监会相关规则）。          本基金将根据法律法则的规则参与融资和转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履          行恰当设施后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例          按法律法则或监管机构的相关规则履行。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          本基金的方针指数为中证细分机械开拓产业主题指数偏激畴昔可能发          生的变更。          股偏激权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股偏激权重          的变动而进行相应的养息。但因突出情况（如成份股永久停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于解放流通量发生变化、成份股公司行为、          市集流动性不及等）导致本基金管制东说念主无法按照方针指数组成及权重          进行同轮换整时，基金管制东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪 主要投资策略   舛错。在辽远市集情况下，本基金的风险限制磋商是追求日均追踪偏          离度的十足值不跳跃0.2%，年追踪舛错不跳跃2%。如因方针指数编制          公法养息或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛错跳跃上述范围，基金          管制东说念主应遴选合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。          券投资策略；5、钞票撑合手证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、          融资与转融通证券出借投资策略。 事迹比较基准   中证细分机械开拓产业主题指数收益率          本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于夹杂          型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采 风险收益特征          用完全复制策略，追踪方针指数，其风险收益特征与方针指数所表征          的市集组合的风险收益特征相似。 (二) 投资组联合产建立图表/区域建立图表 投资组联合产建立图表                       数据截止日历：2024-06-30                                               备付金悉数 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                       数据截止日历：2023-12-31      -10.00%      -20.00%      -30.00%      -40.00%   净值增长率        28.36%               -24.63%            -28.11%   事迹基准收益率      30.65%               -26.95%            -28.33% 注：1、本基金协议奏效过去不悦完好意思当然年度，按过去执走时作期限策动净值增长率，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                        收费方法/费率           备注                  /合手有期限（N）                         S    认购费                                                     按笔收                         S ≥ 100 万份       1000 元/笔                                                      取 注：场内来回用度以证券公司执行收取为准。 认购费： 基金管制东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券来回所、登记机构等收取的相关用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券来回所、登记机构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费方法/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 管制费             0.50%                基金管制东说念主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东说念主 审计用度           16,148.09              司帐师事务所 信息露出费          43,060.26              规则露出报刊            其他按照国度磋商            规则和《基金协议》 其他用度                       相关工作机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 终执行金额以基金依期讲明露出为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机代，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作概述费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的招募阐述书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有市集风险、管制风险、流动性风险、法律文献中波及基金风险 特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金私有风险偏激他风险等。   本基金私有风险：   方针指数并不可完全代表通盘这个词股票市集。方针指数成份股的平均报酬率与通盘这个词股票市集 的平均报酬率可能存在偏离。   方针指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹办气象、投资东说念主感情 和来回轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   手脚完全追踪方针指数进展的指数化投资，ETF 的投资风险主如若基金份额净值（NAV） 增长率与方针指数增长率偏离的风险，以下身分可能使基金投资组合的收益率与方针指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪舛错限制未达商定磋商。   （1）由于方针指数养息成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合养息中产生追踪 偏离度与追踪舛错；   （2）由于方针指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在方针指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪舛错；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时养息投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛错；   （4）由于基金投资流程中的证券来回成本，以及基金管制费和托管费的存在，使基金 投资组合与方针指数产生追踪偏离度和追踪舛错；   （5）在 ETF 指数化投资流程中，基金管制东说念主的管制才调，举例追踪指数的水平、时期 技巧、买入卖出的时机弃取等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对方针指数的 追踪进度；   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的终结，基金投资组合中个别股票 的合手有比例与方针指数中该股票的权重可能不完全疏导；因短缺卖空、对冲机制偏激他器用 形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。   如因方针指数编制公法养息或其他身分导致本基金的追踪舛错限制未达商定磋商，本基 金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金协议规则，如出现变更方针指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方针指数的投资政策将会转换，投资组合将随之养息，基金的收益风险特征 将与新的方针指数保合手一致，投资东说念主须承担此项养息带来的风险与成本。   本基金的方针指数由指数编制机构发布并管制和注意，畴昔指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管制和注意，本基金将根据基金协议的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会讲明并提议惩办有磋商，如更换基金方针指数、调治运作方法，与其他基金 归并、或者收场基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至惩办有磋商确依时代，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息罢职基金份额合手有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作。该时代由于方针指数不再更新等原因可能导致指数进展与相关市集进展有在互异， 影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来回价钱的折溢价限制在一定 范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   方针指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标记等身分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在商定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募阐述书的商定方法进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪舛错。   （4）在顶点情况下，方针指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以得到足额的相宜要求的赎回对价，由此基金管制东说念主可能在申购赎回清单中竖立较低的赎回 份额上限或者遴选暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回沿路或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作流程中，当方针指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出养息的，基金管制东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对相 关成份股进行养息，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛错。   中证指数有限公司策动并通过上海证券来回所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资 东说念主来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计 算也可能出现过失。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再相宜证券来回所上市要求被收场上市，或被基金份额合手有东说念主大会决议提前 收场上市，导致基金份额不可持续进行二级市集来回的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立现款替代比 例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法 买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定申购份额上限，以对当日的申购总 限制进行限制，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失败的风险。   基金份额合手有东说念主在提议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的相宜要求的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金管制东说念主可能根据成份股市值限制变化等身分养息最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元沿路赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 限制进行限制，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。在组合证券变现流程 中，由于市集变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对 价的价值有互异，存在变现风险。   如果基金管制东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代秀气、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申购赎回的辽远进即将 受影响。   本基金“退补现款替代”方法不同于其他现款替代方法，可能给申购和赎回投资东说念主带来 价钱的不细则性，从而障碍影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。顶点情况下，如果使用 “退补现款替代”证券的权重加多，该方法带来的不细则性可能导致本基金的二级市集价钱 折溢价处于相对较高水平。   基金管制东说念主折柳“时辰优先、实时呈报”原则的履行后果作念出任何高兴和保证，现款替 代退补款的策动以执行成交价钱和基金招募阐述书的商定为准。若因时期系统、通信招引或 其他原因导致基金管制东说念主无法罢职“时辰优先、实时呈报”原则对“退补现款替代”的证券 进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金管制东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记竖立时，将充分斟酌由此激发的市集套 利等行为对基金份额合手有东说念主可能形成的利益损伤。但基金管制东说念主不可保证顶点情况下申购赎 回清单标记竖立的完全合感性。   本基金的多项工作托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到终结、暂停或收场， 由此影响对投资东说念主申购赎回工作的风险。   （2）登记机构可能养息结算轨制，信得过施货银拼集轨制，对投资东说念主基金份额、组合证 券及资金的结算方法发生变化，轨制养息可能给投资东说念主带来风险。不异的风险还可能来自于 证券来回所偏激他代理机构。   （3）证券来回所、登记机构、基金托管东说念主偏激他工作机构可能爽约，导致基金或投资 东说念主利益受损的风险。   本基金可投资钞票撑合手证券，主要存在以下风险：1）特定原始职权东说念主停业风险、现款 流斟酌风险等与基础钞票相关的风险；2）钞票撑合手证券信用增级措施相关风险、钞票撑合手 证券的利率风险、评级风险等与钞票撑合手证券相关的风险；3）管制东说念主爽约违纪风险、托管 东说念主爽约违纪风险、专项权术账户管制风险、钞票工作机构违纪风险等与专项权术管制相关的 风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风险和操气派险等其他风 险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、操气派险和 法律风险等。由于股指期货往往具有杠杆效应，价钱波动譬如针器用更为剧烈。况且由于股 指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失风险。股指期货遴选保证金来回制 度，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数渺小的变动就可能会使投资 东说念主职权遇到较大损失。股指期货遴选逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时辰内补足保 证金，按规则将被强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里来回机制相 关的风险可能奏凯或障碍成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，弃取将部分基金钞票投资于存托凭据或 弃取不将基金钞票投资于存托凭据，基金钞票并非势必投资存托凭据。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大来回额度，利用较少本钱来得到较 大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票手脚担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如 判断伪善或操作不妥，会加大亏本。   （2）担保才调及终结来回风险：单只或沿路证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资履历等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金也可能濒临由于自己维 合手担保比例低于融资协议商定的担保要求，且未能实时补充担保物，导致信用账户来回受到 终结，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资来回时代，如果不可按照商定的期限反璧债务， 或上市证券价钱波动，导致日终计帐后保管担保比例低于警戒线，且不可按照商定追加担保 物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 市集风险。 变现并支付赎回对价的风险； 益抵偿及相关用度的风险；    本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资方针、市集轨制以及来回公法等差 异带来的私有风险，包括不限于如下突出风险：    （1）退市风险    科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于规则圭臬、上市公司信息露出或者圭表运作存在首要残障导致退市的情形；履行标 准更严，昭彰丧失合手续筹办才调，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备买卖骨子的关联来回 保管收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、归附上市和重新上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。    （2）市集风险    科创板股票皆集来悛改一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新时期和计谋新兴产业边界。大多半公司为初创型公司，公司畴昔盈利、现款流、估 值均存在不细则性，与传统二级市集投资存在互异，全体投资难度加大，科创板股票市集风 险加大。    科创板股票竞价来回竖立较宽的价钱涨跌幅终结，初度公开拓行上市的股票，上市后前 险。    （3）流动性风险    科创板全体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现偏激他相关流动性风险。    （4）皆集度风险    科创板为新设板块，初期可投方针较少，投资者容易皆集投资于少许股票，市集可能存 在高皆集度气象，全体存在皆集度风险。    （5）系统性风险    科创板上市公司均为市集认同度较高的科技立异公司，在公司筹办及盈利模式上存在趋 同，是以科创板股票相关性较高，市集进展欠安时，系统性风险将更为显耀。    （6）政策风险    国度对高新时期产业扶合手力度及喜爱进度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济场合变化对计谋新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 （二）遑急提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勉力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》磋商的一切争议，应经友好协商惩办，如经 友好协商未能惩办的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期温和基金管制东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵寓查询方法   以下贵寓详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或询查客服电话：400-888-8688