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招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起 式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉     基金处罚东谈主：招商基金处罚有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司     送出日历：2024 年 10 月 24 日                  招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                       §1 紧迫教导   基金处罚东谈主的董事会及董事保证本申诉所载辛苦不存在流弊纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司确认本基金合同端正，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本申诉中的财务方针、净值施展和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在流弊纪录、 误导性述说或者要紧遗漏。   基金处罚东谈主本心以淳厚信用、勤勉尽职的原则处罚和愚弄基金金钱，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资有计划前应仔细 阅读本基金的招募评释书。   本申诉中财务辛苦未经审计。   本申诉期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大概 基金简称               招商添旭 3 个月定开债发起式 基金主代码              007173 往返代码               007173 基金运作形状             条约型、依期绽放式 基金合同奏效日            2019 年 4 月 10 日 申诉期末基金份额总和         1,984,183,166.24 份                    在严格限制风险的前提下，力求基金金钱始终矜重升值，为 投资方向                    基金份额捏有东谈主提供越过功绩比拟基准的投资答复。                    本基金以阻滞期为周期进行投资运作。本基金在阻滞期与开                    放期选定不同的投资策略。                    本基金阻滞期的投资组合久期与阻滞期剩余期限进行适当匹                    配的基础上，基金处罚东谈主将视债券、银行进款、债券回购等                    大类金钱的市集环境详情债券投资组合处罚策略，详情部分                    债券选定捏有到期策略，部分债券将选定积极的投资策略， 投资策略                    以取得较高的债券组合投资收益。                    具体包括：（1）金钱竖立策略；（2）久期策略；（3）期限结                    构策略；（4）类属竖立策略；（5）信用债投资策略；（6）杠                    杆投资策略；（7）行业竖立策略；（8）个券挖掘策略。                    绽放期内，本基金为保捏较高的组合流动性，便捷投资东谈主安                    排投资，在效率本基金关联投资限定与投资比例的前提下，                          第 1 页 共 12 页                 招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                    将主要投资于高流动性的投资品种，恶臭流动性风险，自在                    绽放期流动性的需求。 功绩比拟基准             中证全债指数收益率                    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基 风险收益特征                    金，但低于夹杂型基金、股票型基金。 基金处罚东谈主              招商基金处罚有限公司 基金托管东谈主              中国银行股份有限公司                    招商添旭 3 个月定开债发起                招商添旭 3 个月定开债发起 下属分级基金的基金简称                    式A                            式C 下属分级基金的往返代码        007173                        007174 申诉期末下属分级基金的份 额总和 注：由于本基金 C 类份额从成立至申诉期末未有份额，申诉中泄漏的内容均为本基金 A 类份 额的情况。              §3 主要财务方针和基金净值施展                                                            单元：东谈主民币元                          申诉期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）       主要财务方针       招商添旭 3 个月定开债发起                招商添旭 3 个月定开债发起                           式A                            式C 润 注：1、上述基金功绩方针不包括捏有东谈主认购或往返基金的各项用度，计入用度后骨子收益 水平要低于所列数字； 益)扣除计划用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值 变动收益。      招商添旭 3 个月定开债发起式 A 阶段      份额净值增   份额净值增       功绩比拟基        功绩比拟基            ①-③   ②-④                          第 2 页 共 12 页                          招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉              长率①         长率轨范差      准收益率③         准收益率标                            ②                       准差④  往日三个月          0.33%      0.06%         1.24%      0.12%        -0.91%   -0.06%  往日六个月          1.09%      0.05%         3.19%      0.11%        -2.10%   -0.06%  往日一年           2.29%      0.04%         7.13%      0.09%        -4.84%   -0.05%  往日三年           8.48%      0.05%        16.57%      0.07%        -8.09%   -0.02%  往日五年          15.64%      0.05%        26.83%      0.07%    -11.19%      -0.02%  自基金合同  奏效起于今      益率变动的比拟                             §4 处罚东谈主申诉            任本基金的基金司理            证券 姓名    职务            期限          从业                          评释            任职日历         离任日历    年限                                         男，硕士。2010 年 7 月至 2010 年 12 月任中国南山开发                                         （集团）股份有限公司司帐，2010 年 12 月至 2013 年 7      本基金 王闯   基金经                    -       9            月 26 日                       年 12 月在中国吉祥财产保障股份公司从事财务职责。      理                                         计、往返员，先后从事债券核算及往返职责。2018 年 6                                    第 3 页 共 12 页                招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                          月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资司理、招                          商添锦 1 年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金经                          理，现任招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商添旭                          国债及计谋性金融债 0-3 年往返型绽放式指数证券投资                          基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招享纯                          债债券型证券投资基金、招商中债 1-5 年出进口行债券                          指数证券投资基金、招商金融债 3 个月依期绽放债券型                          证券投资基金、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招                          商 CFETS 银行间绿色债券指数证券投资基金、招商中                          债 0-3 年计谋性金融债指数证券投资基金、招商添福 1                          年依期绽放债券型证券投资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司计划会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督处罚意见》中对于证券从业东谈主员领域的计划端正。   基金处罚东谈主声明：在本申诉期内，本基金处罚东谈主严格效率《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚意见》等关联法律律例非常各项实施准则的端正 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着淳厚信用、勤勉尽职的原则处罚和运 用基金金钱，在严格限制风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，基金 运作举座正当合规，无挫伤基金捏有东谈主利益的活动。基金的投资领域以及投资运作稳健有 关法律律例及基金合同的端正。   基金处罚东谈主已建立较完善的研究方法和投资有计划经过，确保各投资组合享有平正的投 资有计划契机。基金处罚东谈主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 珍摄才气。基金处罚东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资有计划委员会、投资组合司理等 各投资有计划主体的职责和权限折柳，投资组合司理在授权领域内不错自主有计划，进步投资 权限的操作需要经过严格的审批才气。基金处罚东谈主的计划研究收尾向里面通盘投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间抗击正的问题。   基金处罚东谈主严格限制不同投资组合之间的同日反向往返，严格不容可能导致抗击正交 易和利益运送的同日反向往返。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反                      第 4 页 共 12 页                 招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 向往返，基金处罚东谈主条件计划投资组合司理提供有计划依据，并留存记录备查，十足按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。      本申诉期内，本基金各项往返均严格按照计划法律律例、基金合同的关联条件引申， 公司通盘投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边往返量进步该证券 当日成交量的 5%的往返共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往返。 申诉期内未发现存可能导致抗击正往返和利益运送的要紧非常往返活动。      宏不雅经济回来： 造业和出口链条施展尚可。投资方面，8 月固定金钱投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下落 10.2%，地产投资施展较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，捏续关爱后续地产销售施展；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于刻下场合债务管控 力度较强、新增神色审批严格，基建增速略显劣势；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 施展相对较好，议论到要点限制技改及开垦更新神色在捏续鼓动、计谋扶捏力度大，制造 业投资韧性较强。浮滥方面，8 月社会浮滥品零卖总和同比增长 2.1%，浮滥数据捏续走弱， 领悟出浮滥者信心有所不及。对外营业方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需施展较好和外贸结构捏续优化关联。出产方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来持续 五个月在兴衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，边缘有所好转，9 月的出产指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，出产施展好于需求。      债券市集回来： 益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期 国债收益率下行至 2.1%近邻。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上 行至 2.25%近邻，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差启动走阔。 偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，市集迎来较为超预期的货币宽 松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济场合的中央政事局会 议召开，漠视灵验落实存量计谋，加力推出增量计谋，加大财政货币计谋逆周期退换力度。 在计谋刺激下，市集风险偏好较着提振，权力市集强势飞腾，股债跷跷板效应权贵，10 年 期国债收益率上行，月末收在 2.15%近邻。瞻望看，刻下货币计谋宽松挨次基本实施完以 后，后期债市关爱点主若是财政、地产、浮滥计谋，也需关爱股票市集的波动对债市的影 响。                        第 5 页 共 12 页                   招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉     基金操作：     回来 2024 年三季度的基金操作，咱们严格遵命基金合同的计划商定，按照既定的投资 经过进行了表率运作。债券投资方面，本组合在市集收益率波动过程中积极治愈仓位，顺 应市集趋势，优化金钱竖立结构，辛劳擢升组合收益。     申诉期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.33%，同期功绩基准增长率为 1.24%，本报 告期内，基金捏有东谈主未骨子捏有本基金 C 类份额。     申诉期内，本基金未发生持续二十个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                     §5 投资组合申诉                                                      金额单元：东谈主民币元 序号           神色               金额（元）                占基金总金钱的比例（%）      其中：股票                                     -                -      其中：债券                     1,944,194,979.99             95.45         金钱救助证券                                -                 -      其中：买断式回购的买入返售                                                -                -      金融金钱     本基金本申诉期末未捏有股票。                         第 6 页 共 12 页                              招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉           本基金本申诉期末未捏有港股通投资股票。           本基金本申诉期末未捏有股票。                                                                    金额单元：东谈主民币元      序号            债券品种               公允价值（元）                 占基金金钱净值比例（％）            其中：计谋性金融债                       434,990,043.76                     21.36                                                                    金额单元：东谈主民币元                                                                             占基金金钱净值 序号    债券代码              债券称号          数目（张）         公允价值（元）                                                                              比例（％）     投资明细           本基金本申诉期末未捏有金钱救助证券。                                    第 7 页 共 12 页                  招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 细     本基金本申诉期末未捏有贵金属。     本基金本申诉期末未捏有权证。     确认本基金合同端正，本基金不参与股指期货往返。     确认本基金合同端正，本基金不参与股指期货往返。     确认本基金合同端正，本基金不参与国债期货往返。     确认本基金合同端正，本基金不参与国债期货往返。     确认本基金合同端正，本基金不参与国债期货往返。     申诉期内基金投资的前十名证券除 19 上海银行二级（证券代码 1920066）、20 东谈主民财 险（证券代码 2023001）、21 海通 10（证券代码 188962）、23 国开 02（证券代码 230202）、 券代码 112414154）、24 南京银行 CD109（证券代码 112497970）、24 农行二级本钱债 01A （证券代码 232480004）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探望，不存在申诉编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪诡计、未照章试验职责、涉嫌 违犯法律律例等原因，屡次受到监管机构的处罚。                         第 8 页 共 12 页                       招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪诡计、违犯税收处罚端正、未 按期申报税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因里面轨制不完善、未照章试验职责、 信息泄漏流弊或严重误导性述说，屡次受到监管机构的处罚。       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪诡计、未照章试验职责，屡次 受到监管机构的处罚。       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因未照章试验职责、未按期申报税款、 违犯税收处罚端正等原因，屡次受到监管机构的处罚。       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪诡计、未照章试验职责，屡次 受到监管机构的处罚。       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪诡计、未照章试验职责、里面 轨制不完善等原因，屡次受到监管机构的处罚。       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因违纪诡计、未照章试验职责、未按 期申报税款，屡次受到监管机构的处罚。       确认发布的计划公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因未照章试验职责、未按期申报税款、 违犯税收处罚端正等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资有计划才气的评释：本基金投资上述证券的投资有计划才气稳健计划法 律律例和公司轨制的条件。       确认基金合同端正，本基金的投资领域不包括股票。                                                金额单元：东谈主民币元 序号               称号                        金额（元）                             第 9 页 共 12 页                招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉      本基金本申诉期末未捏有处于转股期的可转机债券。      本基金本申诉期末未捏有股票。                §6 绽放式基金份额变动                                                        单元：份                  招商添旭 3 个月定开债发起              招商添旭 3 个月定开债发起         神色                           式A                      式C 申诉期期初基金份额总和               1,984,183,166.24                     - 申诉期时刻基金总申购份额                             -                     - 减：申诉期时刻基金总赎回                                          -                     - 份额 申诉期时刻基金拆分变动份                                          -                     - 额（份额减少以"-"填列） 申诉期期末基金份额总和               1,984,183,166.24                     -         §7 基金处罚东谈主愚弄固有资金投本钱基金情况      本申诉期内基金处罚东谈主无愚弄固有资金投本钱基金的情况。      本申诉期内基金处罚东谈主无愚弄固有资金投本钱基金的往返明细。         §8 申诉期末发起式基金发起资金捏有份额情况      该基金的发起份额本心捏有期限已满 3 年，发起份额已一起赎回。              §9 影响投资者有计划的其他紧迫信息                       第 10 页 共 12 页                               招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉       申诉期内捏有基金份额变化情况                                                申诉期末捏有基金情况 投资者       序   捏有基金份额比例达到或者超 类别                                期初份额                申购份额   赎回份额   捏有份额               份额占比       号   过 20%的时间区间 机构    1   20240701-20240930        1,984,159,502.43      -      -   1,984,159,502.43   100.00% 居品私有风险 本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或进步 20%的情况，可能会出现网络赎回致使大皆赎回从而激发基金净值剧烈 波动，致使激发基金的流动性风险，基金处罚东谈主可能无法实时变现基金金钱以应付基金份额捏有东谈主的赎回肯求，基金份额捏 有东谈主可能无法实时赎回捏有的一起基金份额。           注：1、申诉期末捏有份额占比按照四舍五入方法保留至少许点后第 2 位；           份额，赎回份额包含赎回、转机转出或者卖出等业务减少的份额。              由于本基金 C 类份额从成立至申诉期末未有资金插足，申诉中泄漏的内容均为本基金 A           类份额的情况。           缔造的文献；              招商基金处罚有限公司              地址：深圳市福田区深南正途 7088 号                                      第 11 页 共 12 页                    招商添旭 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉   上述文献可在招商基金处罚有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 处罚有限公司查阅。   投资者对本申诉书如有疑问，可征询本基金处罚东谈主招商基金处罚有限公司。   客户作事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金处罚有限公司                            第 12 页 共 12 页