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招商金融债 3 个月按时洞开债券型证 券投资基金 2024 年第 3 季度申报    基金科罚东说念主：招商基金科罚有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                    招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报                       §1 遑急请示   基金科罚东说念主的董事会及董事保证本申报所载辛苦不存在弱点纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担个别及连带连累。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司笔据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本申报中的财务算计打算、净值进展和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在弱点纪录、 误导性述说或者紧要遗漏。   基金科罚东说念主答应以淳厚信用、勤恳尽职的原则科罚和垄断基金钞票，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募阐述书。   本申报中财务辛苦未经审计。   本申报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大略 基金简称                   招商金融债 3 个月定开债 基金主代码                  011944 交游代码                   011944 基金运作神色                 合同型、以按时洞开神色运作 基金合同成效日                2021 年 4 月 28 日 申报期末基金份额总和             6,399,274,509.34 份                        本基金在严格限定风险的前提下，力求基金钞票始终稳 投资方向                   健升值，为基金份额捏有东说念主提供卓越事迹相比基准的投                        资酬劳。                        本基金以禁闭期为周期进行投资运作。本基金在禁闭期                        与洞开期选拔不同的投资策略。                        本基金禁闭期的投资组合久期与禁闭期剩余期限进行                        适宜匹配的基础上，基金科罚东说念主将视债券、银行进款、                        债券回购等大类钞票的商场环境笃定债券投资组合管 投资策略                   理策略，笃定部分债券选拔捏有到期策略，部分债券将                        选拔积极的投资策略，以获得较高的债券组合投资收                        益。                        本基金的具体投资策略包括：（1）钞票成就策略；（2）                        久期策略；                            （3）期限结构策略；（4）类属成就策略；（5）                        信用债投资策略；（6）杠杆投资策略；（7）钞票辅助证                        券的投资策略；                              （8）行业成就策略；                                       （9）个券挖掘策略。                         第 1 页 共 11 页                       招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报                           洞开期内，本基金为保捏较高的组合流动性，陋劣投资                           东说念主安排投资，在效劳本基金关联投资为止与投资比例的                           前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，回绝流动                           性风险，得志洞开期流动性的需求。   事迹相比基准                  中债-金融债券总全价（总值）指数收益率                           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市   风险收益特征                           场基金，但低于羼杂型基金、股票型基金。   基金科罚东说念主                   招商基金科罚有限公司   基金托管东说念主                   兴业银行股份有限公司                §3 主要财务算计打算和基金净值进展                                                         单元：东说念主民币元         主要财务算计打算                 申报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）  注：1、上述基金事迹算计打算不包括捏有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后实际收益  水平要低于所列数字；  益)扣除相关用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值  变动收益。                     份额净值增                    事迹相比基          份额净值增                 事迹相比基  阶段                 长率法式差                    准收益率标     ①-③           ②-④           长率①                  准收益率③                       ②                       准差④ 往时三个月      0.57%      0.08%         0.13%      0.10%    0.44%          -0.02% 往时六个月      1.72%      0.07%         0.97%      0.09%    0.75%          -0.02% 往时一年        4.01%     0.07%         2.37%      0.08%    1.64%          -0.01% 往时三年       10.76%     0.06%         3.79%      0.08%    6.97%          -0.02% 自基金合同 成效起于今                               第 2 页 共 11 页                           招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报      益率变动的相比                            §4 科罚东说念主申报             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务             期限        从业                   阐述             任职日历       离任日历    年限                                      男，硕士。2010 年 7 月至 2010 年 12 月任中国南山开                                      发（集团）股份有限公司司帐，2010 年 12 月至 2013                                      年 7 月任德勤华永司帐师事务所审计员，2013 年 8                                      月至 2014 年 12 月在中国吉利财产保障股份公司从事                                      财务使命。   2014 年 12 月加入招商基金科罚有限公司，                                      曾任基金司帐、交游员，先后从事债券核算及交游工                                      作。       本基金                            投资司理、招商添锦 1 年按时洞开债券型发起式证券 王闯    基金经                  -     9   投资基金基金司理，现任招商招裕纯债债券型证券投             月 18 日       理                              资基金、招商添旭 3 个月按时洞开债券型发起式证券                                      投资基金、招商中证国债及计策性金融债 0-3 年交游                                      型洞开式指数证券投资基金、招商招丰纯债债券型证                                      券投资基金、招商招享纯债债券型证券投资基金、招                                      商中债 1-5 年相差口行债券指数证券投资基金、招商                                      金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金、招商招                                      恒纯债债券型证券投资基金、招商 CFETS 银行间绿                                      色债券指数证券投资基金、招商中债 0-3 年计策性金                                第 3 页 共 11 页                招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报                     融债指数证券投资基金、招商添福 1 年按时洞开债券                     型证券投资基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同成效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（成效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督科罚倡导》中对于证券从业东说念主员范围的相关规矩。   基金科罚东说念主声明：在本申报期内，本基金科罚东说念主严格效劳《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚倡导》等关联法律功令相等各项实施准则的规矩 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着淳厚信用、勤恳尽职的原则科罚和运 用基金钞票，在严格限定风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本申报期内，基金 运作合座正当合规，无挫伤基金捏有东说念主利益的动作。基金的投资范围以及投资运作相宜有 关法律功令及基金合同的规矩。   基金科罚东说念主已征战较完善的筹商格式和投资决议经由，确保各投资组合享有自制的投 资决议契机。基金科罚东说念主征战了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库征战、 淡雅身手。基金科罚东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等 各投资决议主体的职责和权限分离，投资组合司理在授权范围内不错自主决议，朝上投资 权限的操作需要经过严格的审批身手。基金科罚东说念主的相关筹商效率向里面通盘投资组合开 放，在投资筹商层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金科罚东说念主严格限定不同投资组合之间的同日反向交游，严格进攻可能导致不自制交 易和利益运送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交游，基金科罚东说念主条目相关投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，所有按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本申报期内，本基金各项交游均严格按摄影关法律功令、基金合同的关联条目履行， 公司通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量朝上该证券 当日成交量的 5%的交游共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 申报期内未发现存可能导致不自制交游和利益运送的紧要非常交游动作。                     第 4 页 共 11 页                    招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报      宏不雅经济追想： 造业和出口链条进展尚可。投资方面，8 月固定钞票投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下跌 10.2%，地产投资进展较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，捏续关怀后续地产销售进展；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于现时场地债务管控 力度较强、新增名堂审批严格，基建增速略显残障；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 进展相对较好，议论到重心领域技改及征战更新名堂在捏续激动、计策扶捏力度大，制造 业投资韧性较强。破钞方面，8 月社会破钞品零卖总和同比增长 2.1%，破钞数据捏续走弱， 裸清楚破钞者信心有所不及。对外商业方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需进展较好和外贸结构捏续优化关联。坐褥方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来纠合 五个月在盛衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，角落有所好转，9 月的坐褥指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，坐褥进展好于需求。      债券商场追想： 益率多数上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期 国债收益率下行至 2.1%近邻。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上 行至 2.25%近邻，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差运转走阔。 偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，商场迎来较为超预期的货币宽 松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济场合的中央政事局会 议召开，建议有用落实存量计策，加力推出增量计策，加大财政货币计策逆周期调养力度。 在计策刺激下，商场风险偏好彰着提振，权力商场强势高涨，股债跷跷板效应权贵，10 年 期国债收益率上行，月末收在 2.15%近邻。预测看，现时货币计策宽松法子基本实施完以 后，后期债市关怀点主如果财政、地产、破钞计策，也需关怀股票商场的波动对债市的影 响。      基金操作：      追想 2024 年三季度的基金操作，咱们严格衔命基金合同的相关商定，按照既定的投资 经由进行了法式运作。债券投资方面，本组合在商场收益率波动过程中积极调养仓位，顺 应商场趋势，优化钞票成就结构，奋勉进步组合收益。      申报期内，本基金份额净值增长率为 0.57%，同期事迹基准增长率为 0.13%。                        第 5 页 共 11 页                    招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报     申报期内，本基金未发生纠合二十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目活气二百东说念主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合申报                                                    金额单元：东说念主民币元 序号           名堂              金额（元）               占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                                   -                -      其中：债券                    7,296,323,303.42            99.99         钞票辅助证券                               -                -      其中：买断式回购的买入返售                                              -                -      金融钞票     本基金本申报期末未捏有股票。     本基金本申报期末未捏有港股通投资股票。     本基金本申报期末未捏有股票。                                                    金额单元：东说念主民币元 序号          债券品种          公允价值（元）                占基金钞票净值比例（％）                        第 6 页 共 11 页                              招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报           其中：计策性金融债                        6,832,073,476.67          103.60                                                                金额单元：东说念主民币元 序号       债券代码     债券称号       数目（张）         公允价值（元）            占基金钞票净值比例（％） 投资明细          本基金本申报期末未捏有钞票辅助证券。 细          本基金本申报期末未捏有贵金属。          本基金本申报期末未捏有权证。          笔据本基金合同规矩，本基金不参与股指期货交游。          笔据本基金合同规矩，本基金不参与股指期货交游。                                   第 7 页 共 11 页                      招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报     笔据本基金合同规矩，本基金不参与国债期货交游。     笔据本基金合同规矩，本基金不参与国债期货交游。     笔据本基金合同规矩，本基金不参与国债期货交游。     申报期内基金投资的前十名证券除 19 农发 06（证券代码 190406）、21 国开 08（证券 代码 210208）、21 农发 08（证券代码 210408）、22 国开 15（证券代码 220215）、23 国开 公开指责、处罚的情形。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违背税收科罚规矩等原因，屡次受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违背税收科罚规矩等原因，屡次受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。                          第 8 页 共 11 页                      招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因涉嫌违背法律功令、未照章履行职 责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违背税收科罚规矩等原因，屡次受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违背税收科罚规矩等原因，屡次受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违法谋略、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     笔据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在申报期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违背税收科罚规矩等原因，屡次受到监管机构的处罚。     对上述证券的投资决议身手的阐述：本基金投资上述证券的投资决议身手相宜相关法 律功令和公司轨制的条目。     笔据基金合同规矩，本基金的投资范围不包括股票。     本基金本申报期末未捏有其他钞票。     本基金本申报期末未捏有处于转股期的可转化债券。     本基金本申报期末未捏有股票。                   §6 洞开式基金份额变动                                                        单元：份 申报期期初基金份额总和                                     5,432,500,015.32 申报期时间基金总申购份额                                     966,795,369.93 减：申报期时间基金总赎回份额                                        20,875.91 申报期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                      - 申报期期末基金份额总和                                     6,399,274,509.34                          第 9 页 共 11 页                               招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报                      §7 基金科罚东说念主垄断固有资金投老本基金情况              本申报期内基金科罚东说念主无垄断固有资金投老本基金的情况。              本申报期内基金科罚东说念主无垄断固有资金投老本基金的交游明细。                           §8 影响投资者决议的其他遑急信息       申报期内捏有基金份额变化情况                                                     申报期末捏有基金情况 投资者       序   捏有基金份额比例达到或者 类别                            期初份额               申购份额             赎回份额   捏有份额               份额占比       号   朝上 20%的时刻区间 机构    1   20240701-20240930   1,963,286,541.67                -      -   1,963,286,541.67    30.68% 机构    2   20240701-20240930   1,477,227,232.89   966,650,555.82      -   2,443,877,788.71    38.19% 居品独到风险 本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或朝上 20%的情况，可能会出现麇集赎回以致无数赎回从而激发基金净值剧烈 波动，以致激发基金的流动性风险，基金科罚东说念主可能无法实时变现基金钞票以应答基金份额捏有东说念主的赎回肯求，基金份额捏 有东说念主可能无法实时赎回捏有的一起基金份额。        注：1、申报期末捏有份额占比按照四舍五入格式保留至少许点后第 2 位；           份额，赎回份额包含赎回、转化转出或者卖出等业务减少的份额。           的文献；                                     第 10 页 共 11 页                       招商金融债 3 个月按时洞开债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申报   招商基金科罚有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金科罚有限公司互联网站上查阅，或者在营业时刻内到招商基金 科罚有限公司查阅。   投资者对本申报书如有疑问，可商讨本基金科罚东说念主招商基金科罚有限公司。   客户工作中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                              招商基金科罚有限公司                            第 11 页 共 11 页