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招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期 证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报    基金处分东谈主：招商基金处分有限公司    基金托管东谈主：交通银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                 招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报                       §1 进击辅导   基金处分东谈主的董事会及董事保证本禀报所载府上不存在缺欠记录、误导性评释或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵涉。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司字据本基金合同顺序，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本禀报中的财务计算、净值阐扬和投资组合禀报等内容，保证复核内容不存在缺欠记录、 误导性评释或者要紧遗漏。   基金处分东谈主情愿以浑厚信用、辛勤遵法的原则处分和利用基金钞票，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募阐发书。   本禀报中财务府上未经审计。   本禀报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大约 基金简称                   招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期 基金主代码                  015643 往复代码                   015643 基金运作样式                 协议型绽开式 基金合同成功日                2022 年 4 月 28 日 禀报期末基金份额总数             985,721,528.61 份                        本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到 投资标的                   与标的指数雷同的总答复，追求追踪偏离度及追踪谬误                        的最小化。                        本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的                        方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券                        和备选成份券，或采用非成份券看成替代，构造与标的                        指数风险收益特征雷同的钞票组合，以达成对标的指数                        的有用追踪。                        在平时市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的 投资策略                   十足值不逾越 0.2%，将年化追踪谬误斥逐在 2%以内。                        如因标的指数编制法则诊治等其他原因，导致基金追踪                        偏离度和追踪谬误逾越了上述畛域，基金处分东谈主应采用                        合理措施，幸免追踪谬误进一步扩大。                        当标的指数成份券发生显豁负面事件濒临退市或违约                        风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金处分东谈主应                        当按照执有东谈主利益优先的原则，履行里面决议要津后及                         第 1 页 共 10 页                      招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报                             时对相干成份券进行诊治。                             本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复制策略；                             （2）替代性策略；（3）债券投资策略。                             中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一   功绩比拟基准                             年如期进款利率（税后）×5%                             本基金风险与收益低于股票型基金、偏股搀杂型基金，   风险收益特征                    高于货币市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券                             及备选成份券，具有与标的指数雷同的风险收益特征。   基金处分东谈主                     招商基金处分有限公司   基金托管东谈主                     交通银行股份有限公司                §3 主要财务计算和基金净值阐扬                                                           单元：东谈主民币元         主要财务计算                   禀报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）  注：1、上述基金功绩计算不包括执有东谈主认购或往复基金的各项用度，计入用度后推行收益  水平要低于所列数字；  益)扣除相干用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值  变动收益。                      份额净值增                     功绩比拟基            份额净值增                 功绩比拟基  阶段                  长率尺度差                     准收益率标     ①-③          ②-④             长率①                  准收益率③                         ②                      准差④ 往日三个月        0.35%      0.01%         0.49%      0.01%    -0.14%         0.00% 往日六个月        0.85%      0.01%         1.11%      0.01%    -0.26%         0.00% 往日一年         2.05%      0.01%         2.43%      0.01%    -0.38%         0.00% 自基金合同 成功起于今                                 第 2 页 共 10 页                         招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报       益率变动的比拟                                 §4 处分东谈主禀报             任本基金的基金司理           证券 姓名     职务          期限           从业                  阐发             任职日历       离任日历     年限                                       男，硕士。曾任中国东谈主寿钞票处分有限公司账户助理、信                                       诚东谈主寿保障有限公司投资司理、民生加银基金处分有限公                                       司固定收益部基金司理、格林基金处分有限公司固定收益                                       部基金司理、部门副总监。2020 年 1 月加入招商基金管       本基金                             理有限公司固定收益投资部，现任招商保证金快线货币市 曹晋文   基金经                   -    10   场基金、招商搭理 7 天债券型证券投资基金、招商招福宝             月 28 日       理                               货币市集基金、招商招禧宝货币市集基金、招商招利 1                                       个月期搭理债券型证券投资基金、招商中证同行存单                                       AAA 指数 7 天执有期证券投资基金、招商招景纯债债券                                       型证券投资基金、招商招利一年期搭理债券型证券投资基                          金基金司理。       注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同成功日，后任基金司理的任职日历以       及历任基金司理的离任日历为公司相干会议作出决定的公告（成功）日历；       东谈主员及从业东谈主员监督处分目标》中对于证券从业东谈主员畛域的相干顺序。                                  第 3 页 共 10 页             招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报   基金处分东谈主声明：在本禀报期内，本基金处分东谈主严格遵命《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作处分目标》等关连法律法例十分各项实施准则的顺序 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着浑厚信用、辛勤遵法的原则处分和运 用基金钞票，在严格斥逐风险的前提下，为基金执有东谈主谋求最大利益。本禀报期内，基金 运作举座正当合规，无挫伤基金执有东谈主利益的活动。基金的投资畛域以及投资运作合适有 关法律法例及基金合同的顺序。   基金处分东谈主已竖立较完善的研究方法和投资决议历程，确保各投资组合享有自制的投 资决议契机。基金处分东谈主竖立了总计组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库竖立、 爱戴要津。基金处分东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等 各投资决议主体的职责和权限阔别，投资组合司理在授权畛域内不错自主决议，逾越投资 权限的操作需要经过严格的审批要津。基金处分东谈主的相干研究恶果向里面总计投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金处分东谈主严格斥逐不同投资组合之间的同日反向往复，严格不容可能导致不自制交 易和利益运输的同日反向往复。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向往复，基金处分东谈主条款相干投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本禀报期内，本基金各项往复均严格按摄影干法律法例、基金合同的关连要务实行， 公司总计投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量逾越该证券 当日成交量的 5%的往复共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往复。 禀报期内未发现存可能导致不自制往复和利益运输的要紧特地往复活动。   宏不雅经济转头： 造业和出口链条阐扬尚可。投资方面，8 月固定钞票投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下跌 10.2%，地产投资阐扬较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，执续温和后续地产销售阐扬；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于刻下处所债务管控                     第 4 页 共 10 页                 招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报 力度较强、新增相貌审批严格，基建增速略显间隙；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 阐扬相对较好，研究到重心规模技改及劝诱更新相貌在执续推动、策略扶执力度大，制造 业投资韧性较强。破费方面，8 月社会破费品零卖总数同比增长 2.1%，破费数据执续走弱， 裸清楚破费者信心有所不及。对外营业方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需阐扬较好和外贸结构执续优化关连。坐褥方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来团结 五个月在盛衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，旯旮有所好转，9 月的坐褥指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，坐褥阐扬好于需求。   货币市集转头： 水平。由于银行错误债和非银资金相对充裕，三季度资金分层依旧不显豁，R 和 DR 的利差 核心在 7-10bp 水平，1 年 AAA 存单利率由于大行错误债，三季度执续在 1.9%-2.0%的相对高 位震憾。全季度来看，资金利率波动不大，仅部分临时扰动如 7 月税期、8 至 9 月政府债净 缴款大幅增多时资金利率有所抬升，但央行同期均加大逆回购投放力度给以对冲，这与精 准调控、流动性保执合理充裕的标的相符，体现出央行刻下对资金面较强的掌控力度。此 外，在央行淡化 MLF 器具的布景下，8 月和 9 月 MLF 均为净回笼，9 月下旬央行晓谕降准   基金操作转头：   本基金在禀报期内，在自负法律法例及流动性需求的情况下，利用抽样复制和动态优 化策略，在斥逐追踪谬误的前提下，自负组合流动性需求，极力升迁投资收益。   禀报期内，本基金份额净值增长率为 0.35%，同期功绩基准增长率为 0.49%。   禀报期内，本基金未发生团结二十个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合禀报                                              金额单元：东谈主民币元 序号         相貌                 金额（元）       占基金总钞票的比例（%）                         第 5 页 共 10 页                 招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报       其中：股票                                   -                -       其中：债券                    1,026,611,806.97            99.12          钞票复古证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售                                               -                -       金融钞票      本基金本禀报期末未执有股票。      本基金本禀报期末未执有港股通投资股票。      本基金本禀报期末未执有股票。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号           债券品种          公允价值（元）                占基金钞票净值比例（％）       其中：策略性金融债                  51,282,090.16              4.95                         第 6 页 共 10 页                         招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报                                                          金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金钞票净值 序号    债券代码           债券称号          数目（张）         公允价值（元）                                                                    比例（％）      投资明细        本基金本禀报期末未执有钞票复古证券。      细        本基金本禀报期末未执有贵金属。        本基金本禀报期末未执有权证。        字据本基金合同顺序，本基金不参与股指期货往复。        字据本基金合同顺序，本基金不参与股指期货往复。        字据本基金合同顺序，本基金不参与国债期货往复。        字据本基金合同顺序，本基金不参与国债期货往复。                                  第 7 页 共 10 页                  招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报     字据本基金合同顺序，本基金不参与国债期货往复。     禀报期内基金投资的前十名证券除 21 国开 18（证券代码 210218）、23 工商银行 CD049 （证券代码 112302049）、23 交通银行 CD256（证券代码 112306256）、23 兴业银行 CD317 （证券代码 112310317）、23 浙商银行 CD191（证券代码 112313191）、24 杭州银行 CD066 （证券代码 112496846）、24 中原银行 CD096（证券代码 112418096）、24 开发银行 CD123 （证券代码 112405123）、24 民生银行 CD282（证券代码 112415282）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案造访，不存在禀报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、未照章履行职责，屡次 受到监管机构的处罚。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、里面轨制不完善、违抗 反洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、违抗反洗钱法、信息披 露缺欠或严重误导性评释屡次受到监管机构的处罚。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、未照章履行职责、涉嫌 违抗法律法例等原因，屡次受到监管机构的处罚。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、违抗反洗钱法、未照章 履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、未照章履行职责、涉嫌 违抗法律法例等原因，屡次受到监管机构的处罚。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、里面轨制不完善、违抗 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。     字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、里面轨制不完善、违抗 反洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。                          第 8 页 共 10 页                    招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报       字据发布的相干公告，该证券刊行东谈主在禀报期内因非法蓄意、里面轨制不完善、违抗 反洗钱法、非法提供担保及财务资助、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处 罚。       对上述证券的投资决议要津的阐发：本基金投资上述证券的投资决议要津合适相干法 律法例和公司轨制的条款。       字据基金合同顺序，本基金的投资畛域不包括股票。                                                 金额单元：东谈主民币元 序号               称号                       金额（元）       本基金本禀报期末未执有处于转股期的可调度债券。       本基金本禀报期末未执有股票。                       §6 绽开式基金份额变动                                                          单元：份 禀报期期初基金份额总数                                        1,116,760,352.99 禀报期本领基金总申购份额                                        412,660,283.91 减：禀报期本领基金总赎回份额                                      543,699,108.29 禀报期本领基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                         - 禀报期期末基金份额总数                                         985,721,528.61            §7 基金处分东谈主利用固有资金投成本基金情况                            第 9 页 共 10 页                   招商中证同行存单 AAA 指数 7 天执有期证券投资基金 2024 年第 3 季度禀报   本禀报期内基金处分东谈主无利用固有资金投成本基金的情况。   本禀报期内基金处分东谈主无利用固有资金投成本基金的往复明细。 诞生的文献；   招商基金处分有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   上述文献可在招商基金处分有限公司互联网站上查阅，或者在营业时刻内到招商基金 处分有限公司查阅。   投资者对本禀报书如有疑问，可研究本基金处分东谈主招商基金处分有限公司。   客户事业中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                              招商基金处分有限公司                            第 10 页 共 10 页