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招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证  券投资基金 2024 年第 3 季度回报    基金贬责东说念主：招商基金贬责有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                    招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                       §1 伏击指示   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在乌有纪录、误导性敷陈或要紧 遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司把柄本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本回报中的财务计算、净值明白和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在乌有纪录、 误导性敷陈或者要紧遗漏。   基金贬责东说念主首肯以憨厚信用、勤奋尽职的原则贬责和愚弄基金资产，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来明白。投资有风险，投资者在作出投资有计算前应仔细 阅读本基金的招募评释书。   本回报中财务贵府未经审计。   本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品好像 基金简称               招商稳乐中短债 90 天抓有期债券 基金主代码              013099 交游代码               013099 基金运作花式             条约型洞开式 基金合同奏效日            2021 年 8 月 9 日 回报期末基金份额总数         3,126,565,691.95 份                    本基金在严格限度风险和保抓精采流动性的前提下，重心投 投资处所               资中短期债券资产，力图使基金份额抓有东说念主赢得卓绝功绩比                    较基准的投资收益。                    本基金在充分筹商基金资产的安全性、收益性及流动性及严                    格限度风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币战略、                    债券供求等要素，抓续链接债券市集运奇迹况、研判市集风                    险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力图 投资策略                    罢了卓绝功绩基准的投资收益。                    本基金的具体投资策略包括：（1）资产成就策略；（2）债券                    投资策略；（3）资产援救证券投资策略；（4）国债期货投资                    策略。                    中债轮廓金钱（1-3 年）指数收益率*80%+一年期按期进款利 功绩相比基准                    率(税后)*20%                    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基 风险收益特征                    金，但低于搀杂型基金、股票型基金。 基金贬责东说念主              招商基金贬责有限公司                          第 1 页 共 13 页                       招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   基金托管东说念主                中国银行股份有限公司                        招商稳乐中短债 90 天抓有期                  招商稳乐中短债 90 天抓有期   下属分级基金的基金简称                        债券 A                             债券 C   下属分级基金的交游代码          013099                           013100   回报期末下属分级基金的份   额总数                §3 主要财务计算和基金净值明白                                                         单元：东说念主民币元                             回报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）         主要财务计算         招商稳乐中短债 90 天抓有期                  招商稳乐中短债 90 天抓有期                             债券 A                             债券 C   润   注：1、上述基金功绩计算不包括抓有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后实质收益   水平要低于所列数字；   益)扣除关连用度和信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值   变动收益。        招商稳乐中短债 90 天抓有期债券 A                      份额净值增                     功绩相比基           份额净值增                 功绩相比基   阶段                 长率圭表差                     准收益率标             ①-③          ②-④            长率①                  准收益率③                       ②                          准差④ 夙昔三个月        0.40%     0.02%         0.48%             0.03%      -0.08%        -0.01% 夙昔六个月        1.30%     0.02%         1.49%             0.02%      -0.19%         0.00% 夙昔一年         4.25%     0.02%         3.28%             0.02%       0.97%         0.00% 夙昔三年     8.57%    0.03%              9.23%             0.02%      -0.66%         0.01% 自基金合同 奏效起于今     招商稳乐中短债 90 天抓有期债券 C                                第 2 页 共 13 页                    招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                   份额净值增                    功绩相比基         份额净值增                功绩相比基  阶段               长率圭表差                    准收益率标     ①-③       ②-④         长率①                  准收益率③                     ②                       准差④ 夙昔三个月     0.34%     0.02%         0.48%      0.03%    -0.14%   -0.01% 夙昔六个月     1.20%     0.02%         1.49%      0.02%    -0.29%    0.00% 夙昔一年      4.03%     0.02%         3.28%      0.02%     0.75%    0.00% 夙昔三年      7.89%     0.03%         9.23%      0.02%    -1.34%    0.01% 自基金合同 奏效起于今  益率变动的相比                             第 3 页 共 13 页                          招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                              §4 贬责东说念主回报            任本基金的基金司理         证券 姓名   职务       期限             从业                  评释            任职日历       离任日历   年限                                    女，工商贬责硕士。2006 年加入招商基金贬责有限公司，先                                    后曾任职于市集部、股票投资部、交游部，2011 年起任固定                                    收益投资部链接员，曾任招商答理 7 天债券型证券投资基金、                                    招商现款升值洞开式证券投资基金、招商招金宝货币市集基                                    金、招商保证金快线货币市集基金、招商招利 1 个月期答理                                    债券型证券投资基金、招商招盈 18 个月按期洞开债券型证                                    券投资基金、招商金钱宝交游型货币市集基金、招商中国信                                    用契机按期洞开债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债      本基金 向霈   基金经                 -    18            月9日                     投资基金、招商沪港深科技鼎新主题精选天真成就搀杂型证      理                                    券投资基金、招商招福宝货币市集基金、招商招财通答理债                                    券型证券投资基金、招商中债 1-5 年相差口行债券指数证券                                    投资基金、招商添裕纯债债券型证券投资基金、招商稳福短                                    债 14 天出动抓有债券型发起式证券投资基金基金司理，现                                    任招商招钱宝货币市集基金、招商信用添利债券型证券投资                                    基金(LOF)、招商添盈纯债债券型证券投资基金、招商添华                                    纯债债券型证券投资基金、招商稳裕短债 30 天抓有期债券                                    型证券投资基金、招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券                                第 4 页 共 13 页                        招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                投资基金、招商招益宝货币市集基金、招商金钱宝交游型货                                币市集基金基金司理。                                男，博士。2017 年 7 月加入招商基金贬责有限公司固定收益                                投资部，曾任链接员、从事债券链接分析责任,曾任招商添瑞                                期洞开债券型发起式证券投资基金、招商添润 3 个月按期开                                放债券型发起式证券投资基金、招商添琪 3 个月按期洞开债                                券型发起式证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基       本基金                      金基金司理，现任招商鑫福中短债债券型证券投资基金、招 李家辉   基金经              -   7   商添利两年按期洞开债券型证券投资基金、招商招诚半年定             月 30 日       理                        期洞开债券型发起式证券投资基金、招商鑫诚短债债券型证                                券投资基金、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商鑫                                利中短债债券型证券投资基金、招商恒鑫 30 个月阻塞式债                                券型证券投资基金、招商稳福短债 14 天出动抓有债券型发                                起式证券投资基金、招商稳恒中短债 60 天抓有期债券型证                                券投资基金、招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资                         基金基金司理。       注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以       及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（奏效）日历；       东说念主员及从业东说念主员监督贬责成见》中对于证券从业东说念主员范围的关连章程；       司理。         基金贬责东说念主声明：在本回报期内，本基金贬责东说念主严格投诚《中华东说念主民共和国证券投资基       金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责成见》等关连法律轨则过头各项实施准则的章程       以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着憨厚信用、勤奋尽职的原则贬责和运       用基金资产，在严格限度风险的前提下，为基金抓有东说念主谋求最大利益。本回报期内，基金       运作合座正当合规，无毁伤基金抓有东说念主利益的步履。基金的投资范围以及投资运作相宜有       关法律轨则及基金合同的章程。         基金贬责东说念主已诞生较完善的链接方法和投资有计算经由，确保各投资组合享有平允的投       资有计算契机。基金贬责东说念主诞生了整个组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库诞生、       颐养才气。基金贬责东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资有计算委员会、投资组合司理等       各投资有计算主体的职责和权限阔别，投资组合司理在授权范围内不错自主有计算，高出投资                             第 5 页 共 13 页                   招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 权限的操作需要经过严格的审批才气。基金贬责东说念主的关连链接效果向里面整个投资组合开 放，在投资链接层面不存在各投资组合间不屈允的问题。   基金贬责东说念主严格限度不同投资组合之间的同日反向交游，严格拦阻可能导致不屈允交 易和利益运输的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交游，基金贬责东说念主条目关连投资组合司理提供有计算依据，并留存记录备查，统统按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本回报期内，本基金各项交游均严格按照关连法律轨则、基金合同的关连要务实行， 公司整个投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量高出该证券 当日成交量的 5%的交游共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 回报期内未发现存可能导致不屈允交游和利益运输的要紧特等交游步履。   宏不雅经济回首： 造业和出口链条明白尚可。投资方面，8 月固定资产投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下跌 10.2%，地产投资明白较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，抓续眷注后续地产销售明白；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于现时地方债务管控 力度较强、新增名目审批严格，基建增速略显谬误；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 明白相对较好，筹商到重心规模技改及开采更新名目在抓续鼓励、战略扶抓力度大，制造 业投资韧性较强。花消方面，8 月社会花消品零卖总数同比增长 2.1%，花消数据抓续走弱， 泄露出花消者信心有所不及。对外交易方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需明白较好和外贸结构抓续优化关连。坐褥方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来聚合 五个月在兴衰线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，边缘有所好转，9 月的坐褥指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，坐褥明白好于需求。   债券市集回首： 益率大王人上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期 国债收益率下行至 2.1%隔邻。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上 行至 2.25%隔邻，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差初始走阔。 偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，市集迎来较为超预期的货币宽                        第 6 页 共 13 页                    招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济时势的中央政事局会 议召开，提议灵验落实存量战略，加力推出增量战略，加大财政货币战略逆周期调遣力度。 在战略刺激下，市集风险偏好赫然提振，权利市集强势高潮，股债跷跷板效应显贵，10 年 期国债收益率上行，月末收在 2.15%隔邻。瞻望看，现时货币战略宽松措施基本实施完以 后，后期债市眷注点主如若财政、地产、花消战略，也需眷注股票市集的波动对债市的影 响。      基金操作：      回首 2024 年三季度的基金操作，咱们严格革职基金合同的关连商定，按照既定的投资 经由进行了表率运作。债券投资方面，本组合在市集收益率波动过程中积极调整仓位，顺 应市集趋势，优化资产成就结构，悉力栽培组合收益。      回报期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.40%，同期功绩基准增长率为 0.48%，C 类 份额净值增长率为 0.34%，同期功绩基准增长率为 0.48%。      回报期内，本基金未发生聚合二十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者 基金资产净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合回报                                                     金额单元：东说念主民币元 序号            名目              金额（元）               占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                    2,972,264,170.95            87.17          资产援救证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售                                               -                -       金融资产                         第 7 页 共 13 页                            招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报           本基金本回报期末未抓有股票。           本基金本回报期末未抓有港股通投资股票。           本基金本回报期末未抓有股票。                                                             金额单元：东说念主民币元      序号           债券品种             公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）            其中：战略性金融债                    275,415,750.72                  8.12                                                        金额单元：东说念主民币元                                                            占基金资产净值 序号    债券代码          债券称呼          数目（张）           公允价值（元）                                                             比例（％）                                 第 8 页 共 13 页                          招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报          投资明细            本基金本回报期末未抓有资产援救证券。          细            本基金本回报期末未抓有贵金属。            本基金本回报期末未抓有权证。            把柄本基金合同章程，本基金不参与股指期货交游。            把柄本基金合同章程，本基金不参与股指期货交游。            本基金参与国债期货投资是为了灵验限度债券市集的系统性风险，本基金将把柄风险          贬责原则，以套期保值为主要成见，限制愚弄国债期货栽培投资组合运作服从。在国债期          货投资过程中，基金贬责东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分筹商国          债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产成就，严慎进行投资，以调整债券组合的          久期，镌汰投资组合的合座风险。                                                      金额单元：东说念主民币元 代码       称呼           抓仓量（买/卖）       合约市值（元）       公允价值变动（元） 风险计算评释      -            -              -             -           -               - 公允价值变动总数总共（元）                                                              - 国债期货投成本期收益（元）                                                      76,105.96 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                                          -            本回报期内，本基金投资国债期货相宜既定的投资战略和投资成见。                               第 9 页 共 13 页                     招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报      回报期内基金投资的前十名证券除 19 上海银行二级（证券代码 1920066）、19 中信银 行永续债（证券代码 1928036）、20 杭州银行永续债（证券代码 2020002）、20 交通银行二 级（证券代码 2028018）、20 民生银行二级（证券代码 2028022）、20 农业银行二级 01（证 券代码 2028013）、20 浦发银行二级 01（证券代码 2028025）、20 邮储银行永续债（证券 代码 2028006）、24 北京银行 CD100（证券代码 112412100）、24 农发 01（证券代码 240401） 外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在回报编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、未照章执行职责、涉嫌 违背法律轨则等原因，屡次受到监管机构的处罚。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、涉嫌违背法律轨则、未 按期陈说税款、未照章执行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、未照章执行职责、涉嫌 违背法律轨则等原因，屡次受到监管机构的处罚。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、违背反洗钱法、信息披 露乌有或严重误导性敷陈屡次受到监管机构的处罚。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、违纪提供担保及财务资助、未照章执行职责等原因，屡次受到监管机构的处 罚。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因未照章执行职责、未按期陈说税款、 违背税收贬责章程等原因，屡次受到监管机构的处罚。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、未照章执行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。      把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、违背反洗钱法、未照章 执行职责等原因,屡次受到监管机构的处罚。                          第 10 页 共 13 页                        招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报       把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因违纪野心、违背反洗钱法、未照章 执行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。       把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在回报期内因未照章执行职责、未按期陈说税款、 违背税收贬责章程等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资有计算才气的评释：本基金投资上述证券的投资有计算才气相宜关连法 律轨则和公司轨制的条目。       把柄基金合同章程，本基金的投资范围不包括股票。                                                         金额单元：东说念主民币元 序号               称呼                                 金额（元）       本基金本回报期末未抓有处于转股期的可逶迤债券。       本基金本回报期末未抓有股票。                       §6 洞开式基金份额变动                                                                    单元：份                        招商稳乐中短债 90 天抓有期              招商稳乐中短债 90 天抓有期            名目                             债券 A                         债券 C 回报期期初基金份额总数                       224,871,494.09             769,865,262.59 回报期本事基金总申购份额                     1,110,693,165.74           1,378,351,791.15 减：回报期本事基金总赎回 份额 回报期本事基金拆分变动份                                    -                          -                            第 11 页 共 13 页                      招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 额（份额减少以"-"填列） 回报期期末基金份额总数                    1,240,927,906.67   1,885,637,785.28         §7 基金贬责东说念主愚弄固有资金投成本基金情况   本回报期内基金贬责东说念主无愚弄固有资金投成本基金的情况。   本回报期内基金贬责东说念主无愚弄固有资金投成本基金的交游明细。 立的文献；   招商基金贬责有限公司   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号   上述文献可在招商基金贬责有限公司互联网站上查阅，或者在营业时刻内到招商基金 贬责有限公司查阅。   投资者对本回报书如有疑问，可讨论本基金贬责东说念主招商基金贬责有限公司。   客户就业中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                            第 12 页 共 13 页 招商稳乐中短债 90 天抓有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                         招商基金贬责有限公司     第 13 页 共 13 页