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招商鑫诚短债债券型证券投资基金   基金解决东说念主：招商基金解决有限公司   基金托管东说念主：祥瑞银行股份有限公司   送出日历：2024 年 10 月 24 日                              招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                       §1 进犯领导   基金解决东说念主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在乖张纪录、误导性证据或要紧 遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司凭据本基金合同挨次，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本答复中的财务贪图、净值进展和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在乖张纪录、 误导性证据或者要紧遗漏。   基金解决东说念主首肯以淳厚信用、费力尽职的原则解决和专揽基金资产，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募讲解书。   本答复中财务府上未经审计。   本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金家具或者 基金简称               招商鑫诚短债 基金主代码              016526 来往代码               016526 基金运作形状             条约型敞开式 基金合同见效日            2022 年 11 月 9 日 答复期末基金份额总和         5,339,506,127.05 份                    本基金在严格限度风险和保捏高超流动性的前提下，重心投 投资标的               资短借主题证券，力图使基金份额捏有东说念主获取超过功绩相比                    基准的投资收益。                    本基金在充分议论基金资产的安全性、收益性及流动性及严                    格限度风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币战略、                    债券供求等身分，捏续辩论债券商场运职业况、研判商场风 投资策略               险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力图                    兑现超过功绩基准的投资收益。本基金的具体投资策略包括：                    （1）资产成立策略；                             （2）债券投资策略；                                      （3）国债期货投资                    策略。                    中债玄虚资产(1 年以下)指数收益率×90%+一年期如期进款 功绩相比基准                    利率(税后)×10%                    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基 风险收益特征                    金，但低于混杂型基金、股票型基金。 基金解决东说念主              招商基金解决有限公司 基金托管东说念主              祥瑞银行股份有限公司                          第 1 页 共 11 页                                  招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复  下属分级基金的基金简称          招商鑫诚短债 A                         招商鑫诚短债 C  下属分级基金的来往代码          016526                           016527  答复期末下属分级基金的份  额总和                  §3 主要财务贪图和基金净值进展                                                                   单元：东说念主民币元                           答复期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）         主要财务贪图                             招商鑫诚短债 A                          招商鑫诚短债 C  润  注：1、上述基金功绩贪图不包括捏有东说念主认购或来往基金的各项用度，计入用度后内容收益  水平要低于所列数字；  益)扣除相关用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值  变动收益。       招商鑫诚短债 A                     份额净值增                     功绩相比基           份额净值增                功绩相比基  阶段                 长率圭臬差                     准收益率标             ①-③           ②-④            长率①                 准收益率③                       ②                        准差④ 往时三个月       0.42%     0.01%         0.43%             0.01%       -0.01%         0.00% 往时六个月       1.00%     0.01%         1.02%             0.01%       -0.02%         0.00% 往时一年        2.47%     0.01%         2.42%             0.01%       0.05%          0.00% 自基金合同 见效起于今       招商鑫诚短债 C                     份额净值增                     功绩相比基           份额净值增                功绩相比基  阶段                 长率圭臬差                     准收益率标             ①-③           ②-④            长率①                 准收益率③                       ②                        准差④ 往时三个月       0.37%     0.01%         0.43%             0.01%       -0.06%         0.00%                               第 2 页 共 11 页                            招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 往时六个月   0.91%   0.01%         1.02%    0.01%   -0.11%   0.00% 往时一年    2.26%   0.01%         2.42%    0.01%   -0.16%   0.00% 自基金合同 见效起于今  益率变动的相比                  §4 解决东说念主答复                         第 3 页 共 11 页                                   招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复             任本基金的基金司理       证券 姓名    职务        期限          从业                    讲解             任职日历 离任日历       年限                                   男，博士。2017 年 7 月加入招商基金解决有限公司固                                   定收益投资部，曾任辩论员、从事债券辩论分析使命,                                   曾任招商添瑞 1 年如期敞开债券型发起式证券投资基                                   金、招商添文 1 年如期敞开债券型发起式证券投资基                                   金、招商添润 3 个月如期敞开债券型发起式证券投资                                   基金、招商添琪 3 个月如期敞开债券型发起式证券投                                   资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金司理，       本基金 李家辉   基金经               -     7             月9日                   两年如期敞开债券型证券投资基金、招商招诚半年定       理                                   期敞开债券型发起式证券投资基金、招商鑫诚短债债                                   券型证券投资基金、招商鑫嘉中短债债券型证券投资                                   基金、招商鑫利中短债债券型证券投资基金、招商恒                                   鑫 30 个月紧闭式债券型证券投资基金、招商稳福短债                                   中短债 60 天捏有期债券型证券投资基金、招商稳乐中                          短债 90 天捏有期债券型证券投资基金基金司理。      注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同见效日，后任基金司理的任职日历以      及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（见效）日历；      东说念主员及从业东说念主员监督解决观点》中对于证券从业东说念主员界限的相关挨次。        基金解决东说念主声明：在本答复期内，本基金解决东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基      金法》、《公开召募证券投资基金运作解决观点》等相关法律律例过甚各项实施准则的挨次      以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着淳厚信用、费力尽职的原则解决和运      用基金资产，在严格限度风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，基金      运作全体正当合规，无毁伤基金捏有东说念主利益的举止。基金的投资界限以及投资运作合适有      关法律律例及基金合同的挨次。        基金解决东说念主已建立较完善的辩论方法和投资决议历程，确保各投资组合享有刚正的投      资决议契机。基金解决东说念主建立了扫数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、      阻止才调。基金解决东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等                             第 4 页 共 11 页                           招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 各投资决议主体的职责和权限分歧，投资组合司理在授权界限内不错自主决议，跳跃投资 权限的操作需要经过严格的审批才调。基金解决东说念主的相关辩论服从向里面扫数投资组合开 放，在投资辩论层面不存在各投资组合间不刚正的问题。   基金解决东说念主严格限度不同投资组合之间的同日反向来往，严格阻塞可能导致不刚正交 易和利益运送的同日反向来往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向来往，基金解决东说念主条款相关投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，透顶按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本答复期内，本基金各项来往均严格按摄影关法律律例、基金合同的相关要务实行， 公司扫数投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量跳跃该证券 当日成交量的 5%的来往共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来往。 答复期内未发现存可能导致不刚正来往和利益运送的要紧格外来往举止。   宏不雅经济转头： 造业和出口链条进展尚可。投资方面，8 月固定资产投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下落 10.2%，地产投资进展较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，捏续温柔后续地产销售进展；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于现时场所债务管控 力度较强、新增款式审批严格，基建增速略显劣势；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 进展相对较好，议论到重心规模技改及开发更新款式在捏续推动、战略扶捏力度大，制造 业投资韧性较强。蹧跶方面，8 月社会蹧跶品零卖总和同比增长 2.1%，蹧跶数据捏续走弱， 显现出蹧跶者信心有所不及。对外商业方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需进展较好和外贸结构捏续优化相关。坐蓐方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来贯穿 五个月在隆替线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，旯旮有所好转，9 月的坐蓐指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，坐蓐进展好于需求。   债券商场转头： 益率大齐上行。7 月债市在央行 OMO 和 LPR 各下调 10bp、MLF 下调 20bp 的影响下，10 年期 国债收益率下行至 2.1%隔邻。8 月初，大行进行了卖券的止盈操作，10 年期国债收益率上 行至 2.25%隔邻，但各项宏不雅数据偏弱，债市收益率再度下行，8 月下旬信用利差启动走阔。                        第 5 页 共 11 页                           招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 偏弱，10 年期国债收益率最低下行至 2.05%以下；9 月下旬，商场迎来较为超预期的货币宽 松“组合拳”，包括降准、降息、降存量房贷利率等，同期分析经济场合的中央政事局会 议召开，提议灵验落实存量战略，加力推出增量战略，加大财政货币战略逆周期交流力度。 在战略刺激下，商场风险偏好彰着提振，权柄商场强势飞腾，股债跷跷板效应显赫，10 年 期国债收益率上行，月末收在 2.15%隔邻。瞻望看，现时货币战略宽松措施基本实施完以 后，后期债市温柔点主若是财政、地产、蹧跶战略，也需温柔股票商场的波动对债市的影 响。      基金操作：      转头 2024 年三季度的基金操作，咱们严格免除基金合同的相关商定，按照既定的投资 历程进行了挨次运作。债券投资方面，本组合在商场收益率波动过程中积极协调仓位，顺 应商场趋势，优化资产成立结构，戮力擢升组合收益。      答复期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.42%，同期功绩基准增长率为 0.43%，C 类 份额净值增长率为 0.37%，同期功绩基准增长率为 0.43%。      答复期内，本基金未发生贯穿二十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者 基金资产净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合答复                                                    金额单元：东说念主民币元 序号            款式             金额（元）               占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -                -       其中：债券                   4,640,602,361.53            81.45           资产撑捏证券               146,901,448.26              2.58       其中：买断式回购的买入返售                                              -                -       金融资产                        第 6 页 共 11 页                                    招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复          本基金本答复期末未捏有股票。          本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。          本基金本答复期末未捏有股票。                                                                金额单元：东说念主民币元 序号                 债券品种            公允价值（元）                占基金资产净值比例（％）           其中：战略性金融债                     679,843,826.29                      12.02                                                                金额单元：东说念主民币元                                                                            占基金资 序号       债券代码           债券称呼         数目（张）          公允价值（元）                产净值比                                                                            例（％）                                 第 7 页 共 11 页                              招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 投资明细                                                          占基金资产净值 序号   证券代码         证券称呼       数目（份） 公允价值（元）                                                           比例（%）                优先 细     本基金本答复期末未捏有贵金属。     本基金本答复期末未捏有权证。     凭据本基金合同挨次，本基金不参与股指期货来往。     凭据本基金合同挨次，本基金不参与股指期货来往。     本基金参与国债期货投资是为了灵验限度债券商场的系统性风险，本基金将凭据风险 解决原则，以套期保值为主要方针，铁心专揽国债期货擢升投资组合运作服从。在国债期 货投资过程中，基金解决东说念主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分议论国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产成立，严慎进行投资，以协调债券组合的 久期，镌汰投资组合的全体风险。     本基金本答复期末未捏有国债期货合约。                           第 8 页 共 11 页                                招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复      本基金本答复期未捏有国债期货合约。      答复期内基金投资的前十名证券除 19 修复银行永续债（证券代码 1928032）、19 上海 银行二级（证券代码 1920066）、19 中信银行永续债（证券代码 1928036）、20 民生银行二 级（证券代码 2028022）、20 农业银行永续债 01（证券代码 2028017）、20 邮储银行永续 债（证券代码 2028006）、23 国开 16（证券代码 230216）、24 出入 01（证券代码 240301） 外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探望，不存在答复编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。      凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法贪图、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、未照章实际职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法贪图、未照章实际职责、涉嫌 违背法律律例等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法贪图、涉嫌违背法律律例、未 按期陈说税款、未照章实际职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法贪图、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、违法提供担保及财务资助、未照章实际职责等原因，屡次受到监管机构的处 罚。      凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因未照章实际职责、未按期陈说税款、 违背税收解决挨次等原因，屡次受到监管机构的处罚。      凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法贪图、违背反洗钱法、未照章 实际职责等原因,屡次受到监管机构的处罚。      凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法贪图、未照章实际职责，屡次 受到监管机构的处罚。                           第 9 页 共 11 页                              招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复       凭据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因涉嫌违背法律律例、未照章实际职 责等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资决议才调的讲解：本基金投资上述证券的投资决议才调合适相关法 律律例和公司轨制的条款。       凭据基金合同挨次，本基金的投资界限不包括股票。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号               称呼                             金额（元）       本基金本答复期末未捏有处于转股期的可转化债券。       本基金本答复期末未捏有股票。                       §6 敞开式基金份额变动                                                                单元：份           款式             招商鑫诚短债 A                  招商鑫诚短债 C 答复期期初基金份额总和                    263,082,548.63           6,811,414,003.73 答复期本事基金总申购份额                   320,856,087.43           2,549,648,801.58 减：答复期本事基金总赎回 份额 答复期本事基金拆分变动份                                             -                          - 额（份额减少以"-"填列） 答复期期末基金份额总和                    227,993,545.07           5,111,512,581.98           §7 基金解决东说念主专揽固有资金投成本基金情况                          第 10 页 共 11 页                                招商鑫诚短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本答复期内基金解决东说念主无专揽固有资金投成本基金的情况。   本答复期内基金解决东说念主无专揽固有资金投成本基金的来往明细。   招商基金解决有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金解决有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 解决有限公司查阅。   投资者对本答回音如有疑问，可筹办本基金解决东说念主招商基金解决有限公司。   客户管事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                               招商基金解决有限公司 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